本当はΣを使って表現したいのですが・・・
Y=Xiriの総和(iは1からnまで)/(XiXjσijの総和(ijは1からnまで))
Xiは証券iのウエート。Xiの総和は1。0≦Xi<1。
riは証券iのリターンで、一定数の既知。
証券iと証券jの共分散σijも既知。
標準偏差σiσjも相関係数ρijも既知です。
という算式があって、Yを最大にする証券iのそれぞれのウエートXiを求めたいとします。
実際にはnは2から50くらいまでなのですが、エクセルで最適化を行うことは可能でしょうか?
ソルバーを使うのかもしれませんが、変数が50個くらいあるので、どうしたらいいか分かりません。
誰か暇なときに教えてください。
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