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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共分散は、たとえばこちらに定義が載っています。
テキストにも載っているでしょう?https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%88%86 …
http://mathtrain.jp/covariance
ただし、質問の表の見方がよく分かりません。
(A証券, B証券) の組合せデータが9個あり、その各々の出現率が表の数値ということですか?
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わざわざありがとうございますm(__)m
解答を見ると、Aの期待値が8%、Bが9%であり、(1%-9%)×(4%-8%)×0.00
(1%-9%)×(8%-8%)×0.00
(1%-9%)×(12%-8%)×0.10…
というように計算していき、最終的には
Cov=-6.4%^2=-0.064%となっているのですが、-6.4%の二乗がなぜ-0.064%になるのかが分からないのです…
何度もすみませんm(__)m
また、A、Bそれぞれの標準偏差が2.53%、3.58%であり、共分散が-0.064%で
その後にe=-6.4/2.53×3.58=-0.7066とあるのですが、このeとは共分散とは関係のないものでしょうか?(答えとは関係のない?)
また、「A証券に自己資本の60%を投資し、残りをB証券に投資したときの投資収益率の期待値と標準偏差を求めなさい」
とは、期待値が0.6×8%+0.4×9%=8.4%
分散が0.6^2×2.53^2+0.4^2+3.58^2-2×0.6×0.4×6.4=12.208724 と出て
求める標準偏差は√12.208724=3.494
この式は合ってるでしょうか?