エクセルによる最適化

本当はΣを使って表現したいのですが・・・
Y=Xiriの総和(iは1からnまで)/(XiXjσijの総和(ijは1からnまで))
Xiは証券iのウエート。Xiの総和は1。0≦Xi＜1。
riは証券iのリターンで、一定数の既知。
証券iと証券jの共分散σijも既知。
標準偏差σiσjも相関係数ρijも既知です。

という算式があって、Yを最大にする証券iのそれぞれのウエートXiを求めたいとします。
実際にはnは2から50くらいまでなのですが、エクセルで最適化を行うことは可能でしょうか？
ソルバーを使うのかもしれませんが、変数が50個くらいあるので、どうしたらいいか分かりません。
誰か暇なときに教えてください。

No.1 ベストアンサー 回答者： gucchi-you 回答日時： 2005/03/26 09:39

ソルバーで可能だと思います。

「変化させるセル」は 200まで指定できますから。

この回答へのお礼

ありがとうございます。
ソルバーで、何個も変化セルを指定できるとは知りませんでした。
ちょっとやって見ます。

お礼日時：2005/03/26 22:43