はじめまして。
金融数学ですが、
P=A+(a-r)/(1+r)*A+(b-r)/(1+r)^2*B+(c-r)/(1+r)^3*C+(d-r)/(1+r)^4*D+・・・・・・・+(k-r)/(1+r)^11*K+
(l-r)/r(1+r)^12*L
という式で、今、PとA,B,C,D,・・・・・,K,L及びa,b,c,d,・・・・・,k,lが
解っています。
このときにrを推計したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?エクセルに式を書き、試行錯誤する方法くらいしか思いつきません。が、PとA,B,C,D・・・K,L及びa,b,c,d,・・・・・,k,lのセットが2000サンプルほどあるので、全てを試行錯誤で行うと膨大な時間が掛かってしまいます。
VBAで解く方法、もしくはこういったものを解くソフトウェアの存在など、なにとぞご教示ください。
A 回答 (13件中11~13件)
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No.3
- 回答日時:
No.1のShinkamiです。
再提案します。Loop内でrの値を想定範囲内で誤差範囲内で変化させ
そのときの答えがPを超えたときLoopを飛び出す
Loopを飛び出したときのr、r-変化させた値、r-変化させた値/2
の値を候補として、式を当てはめてPに一番近い値を採用
以上を関数にする。
この回答への補足
Shinkamiさん、お返事ありがとうございます。
(例えば)極小値からrを小刻みに上方変化させ、Pを超えたところでLoopを止めるということですね。そしていくつかの候補から最近似の値を採用。
よく解るのですが、よちよち歩きの私のVBAのスキルを超えています。
甘えついでに式を構築して頂けないでしょうか?
ご検討のほどよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
No.1のShinkamiです。
再提案します。Loop内でrの値を想定範囲内で誤差範囲内で変化させ
そのときの答えがPを超えたときLoopを飛び出す
Loopを飛び出したときのr、r-変化させた値、r-変化させた値/2
の値を候補として、式を当てはめてPに一番近い値を採用
以上を関数かする。
No.1
- 回答日時:
難しい式ですね
次のようにシュミレーションしては
Loop内でrの値を想定範囲内で少しづつ増加(減少?)させていき
そのときの答えがPを超えたときLoopを飛び出す
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