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ソフト   : エクセルだけ。
時系列データ: 為替レート(10年分、毎日)
     (別に、何でもいいのですが、為替にしましょう)。

例えば、アメリカドル・日本円などの為替レートの水準には、根拠があまりないように思います。121円だろうと、120円だろうと、別に皆が、そう考えているだけであって。

だからこそ、次の瞬間に何銭位動くのか、ということの何かしらの根拠みたいなものを人間は求めます。つまり、過去が118円だったとか、つい最近は119円だったとか、昨日は120円50銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、14日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。

ということは、ある程度、自身の過去データが説明変数となっているように解釈するのが自然と考えました。

それで、エクセルを使って、どうやって行えばいいのでしょうか。
重回帰分析でいいのでしょうか。
次数pの決定に赤池情報基準を使うそうですが、それはエクセルでどのように可能なのでしょう。

別に為替レートでなくてもいいです。

 

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A 回答 (3件)

統計で言う自己回帰モデルは【定常性の仮定】が入るので重回帰では解けませんが(Yule-Walker方程式を解く)、ここではそういった細かいことを考えずに、過去の情報を用いてモデルを作成するにはどうしたらよいか?という風に解釈して回答します。

※エクセルに自己回帰モデルがあったかどうか走りません。

Excelで簡単に行なうには、ある系列のデータがA列にあった場合、
それを1行シフトしたデータをB列に、、、、という風にして時間をずらしたデータを隣の列に作成していくと、
 A,B,C,D
 10,,,
 11,10,,
 12,11,10,,
 13,12,11,10

のようなデータが作成されるので、A列をB以降の列を用いて回帰すれば希望の処理になるかと思います。ただし、空欄になる行は捨ててください。回帰には使用できません。
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>過去が118円だったとか、つい最近は119円だったとか、昨日は120円50銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、14日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。


 為替は、バクチなので、その理論は確立されていない、だから不明で、右往左往しています。しかし、日本の為替が、1ドル360円の固定から変動制になっていらい、短期間では揺れ動きますが、長期たとえば1年くらいで見れば(エクセルの回帰分析で十分可能)納得できる数値に落ち着いています。
 1ドル=360円になったのは、円が360度だからという伝説がありますが、きちんと360円、と説明できます。

>14日間の移動平均でどれくらいだったとか
移動平均の横軸は、日時です。日時によって為替が変化する、例えば1月1日はいくら、というように、日時と因果関係があれば良いのですが、因果関係はありません。

>別に為替レートでなくてもいいです。
回帰分析でできたこと。我田引水になりますが、
 平均寿命は、経済で決まる。
 出生率も経済の要因が大きい。だから、少子化には、貧しい時代に戻すのが一番だが。
 犯罪は、先進国の方が多い、すなわち、貧しいから盗むのではない。
 先進国になるほど、離婚が多い。
 などを示すことができます。

>重回帰分析でいいのでしょうか。
説明変数が多いので、単回帰分析を卒業してからでないと、分けがわからない・・・。
 
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表題とご質問の内容が若干違うように思え、どちらなのか分かりにくいですが、


(1)Excel自体でどういう統計処理が出来るのか?ということなのか、
(2)ある時系列データの処理を行うには、どのような統計的手法を用いればよいか?という質問なのか。

(1)でしたら、分析ツールや統計の関数がありますので、そんなことが出来ます。もしない場合は、自分で関数を作ることもExcelは出来ます。
しかし、高度なことをしようとすると、使いにくさや、特にバグが多いため、あまり信頼されていないので、専門的には使われていません。
Excelに出来る統計は、この当たりを参考にしてください。
http://w3.cc.nagasaki-u.ac.jp/contrib/Excel/exce …

(2)については、専門ではないので、他の方にお任せします。
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Excelアドインとして
UNISTAT Version 5.5 148000円から54万円(!)
http://www.hulinks.co.jp/software/unistat/

英語版
UNISTAT
http://www.watsonkun.com/products/eun/unistat/index.html

webを使ったARIMAモデルのサービス
NEEDS-FinancialQUEST
http://www.nikkeimm.co.jp/service/keiz/keiz_b.html


うーん、なかなかないもんですねぇ。

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二つのデータに関係性があるかどうかという指標として、統計で用いる相関係数というものがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

二つの波形の時間ごとのデータをそれぞれ
  A[i] = A[1],A[2],A[3],...,A[n]
  B[i] = B[1],B[2],B[3],...,B[n]
としましょう。

もしもA,Bがまったく同じデータであれば
すなわちA[i]=B[i]ならば
その相関係数Sは1になります。

 A[i]大→B[i]大 , A[i]小→B[i]小
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さらにA[i+d]とB[i]の相関係数を見ると
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二つのデータに関係性があるかどうかという指標として、統計で用いる相関係数というものがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

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  A[i] = A[1],A[2],A[3],...,A[n]
  B[i] = B[1],B[2],B[3],...,B[n]
としましょう。

もしもA,Bがまったく同じデータであれば
すなわちA[i]=B[i]ならば
その相関係数Sは1になります。

 A[i]大→B[i]大 , A[i]小→B[i]小
といった関係が強いほど相関係数は1に近づき、そのような...続きを読む

Q内生変数と外生変数の意味

マクロ経済学を勉強中なのですが、
いきなり説明もなしに内生変数と外生変数という単語が出てきました。

投資需要は単純化のために外生変数とおく
政府支出や税収といった政策変数も外生変数
政策変数は外生変数とおき、内生変数をとき、政策変数の変化が内生変数にどのような変化をもたらすのか

こんな文章がでてきてまったくもって意味がわかりません…
どうかわかりやすく教えてください。

Aベストアンサー

ごく簡単にいえば、外生変数とは経済モデルを作る人が数値を自由に設定できる「前提条件」にあたります。内生変数とは、前提条件の下で作られた経済モデル(連立方程式)を解いて得られる「未知の変数」という意味です。

高校数学でやった、連立方程式でXの値に適当な数字を入れるとYの値がどうなるか、といったことを難しく言っているだけです。マクロ経済学の初歩ということであれば、IS-LMモデルによるマクロ経済モデル等でしょう。一番簡単なモデルはたとえば以下のようなものです。

YD=C+I+G-T:総需要
C=C(Y):消費関数
I=I(r):投資関数
G=一定:政府支出
T=一定:税収
M/P=L(r,Y):通貨需要関数
YS=F(L):総供給関数
YS=YD:需給均衡条件
P=一定:一般物価水準(一定)

C:消費、I:投資、M:マネーサプライ、r:金利、L通貨需要、
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上記の方程式群を、外生変数を右辺に集め、内生変数(未知変数)について解くことになります。上記ではIは金利と所得の関数となっていますが質問のようにIを外生変数にすればさらに簡単になります。経済学的には、外生変数(政策変数)をいろいろ操作することで、Y(所得)がどう変わるのか、ということが一番関心事です。したがって、Gの変更(政府支出の操作=財政政策)やMの変更(マネーサプライの操作=金融政策)の効果を見ていることになります。

ごく簡単にいえば、外生変数とは経済モデルを作る人が数値を自由に設定できる「前提条件」にあたります。内生変数とは、前提条件の下で作られた経済モデル(連立方程式)を解いて得られる「未知の変数」という意味です。

高校数学でやった、連立方程式でXの値に適当な数字を入れるとYの値がどうなるか、といったことを難しく言っているだけです。マクロ経済学の初歩ということであれば、IS-LMモデルによるマクロ経済モデル等でしょう。一番簡単なモデルはたとえば以下のようなものです。

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