EXCELで線形自己回帰分析どこまでできるか

ソフト　　　：　エクセルだけ。
時系列データ：　為替レート（１０年分、毎日）
　　　　　（別に、何でもいいのですが、為替にしましょう）。

例えば、アメリカドル・日本円などの為替レートの水準には、根拠があまりないように思います。１２１円だろうと、１２０円だろうと、別に皆が、そう考えているだけであって。

だからこそ、次の瞬間に何銭位動くのか、ということの何かしらの根拠みたいなものを人間は求めます。つまり、過去が１１８円だったとか、つい最近は１１９円だったとか、昨日は１２０円５０銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、１４日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。

ということは、ある程度、自身の過去データが説明変数となっているように解釈するのが自然と考えました。

それで、エクセルを使って、どうやって行えばいいのでしょうか。
重回帰分析でいいのでしょうか。
次数pの決定に赤池情報基準を使うそうですが、それはエクセルでどのように可能なのでしょう。

別に為替レートでなくてもいいです。

　

No.1 ベストアンサー 回答者： goma_2000 回答日時： 2007/06/01 12:44

統計で言う自己回帰モデルは【定常性の仮定】が入るので重回帰では解けませんが（Yule-Walker方程式を解く）、ここではそういった細かいことを考えずに、過去の情報を用いてモデルを作成するにはどうしたらよいか？という風に解釈して回答します。

※エクセルに自己回帰モデルがあったかどうか走りません。

Excelで簡単に行なうには、ある系列のデータがA列にあった場合、
それを1行シフトしたデータをB列に、、、、という風にして時間をずらしたデータを隣の列に作成していくと、
　A,B,C,D
　10,,,
　11,10,,
　12,11,10,,
　13,12,11,10

のようなデータが作成されるので、A列をB以降の列を用いて回帰すれば希望の処理になるかと思います。ただし、空欄になる行は捨ててください。回帰には使用できません。

No.3 回答者： kgu-2 回答日時： 2007/06/01 16:10

>過去が１１８円だったとか、つい最近は１１９円だったとか、昨日は１２０円５０銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、１４日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。

　為替は、バクチなので、その理論は確立されていない、だから不明で、右往左往しています。しかし、日本の為替が、1ドル360円の固定から変動制になっていらい、短期間では揺れ動きますが、長期たとえば1年くらいで見れば(エクセルの回帰分析で十分可能)納得できる数値に落ち着いています。
　1ドル=360円になったのは、円が360度だからという伝説がありますが、きちんと360円、と説明できます。

>１４日間の移動平均でどれくらいだったとか
移動平均の横軸は、日時です。日時によって為替が変化する、例えば1月1日はいくら、というように、日時と因果関係があれば良いのですが、因果関係はありません。

>別に為替レートでなくてもいいです。
回帰分析でできたこと。我田引水になりますが、
　平均寿命は、経済で決まる。
　出生率も経済の要因が大きい。だから、少子化には、貧しい時代に戻すのが一番だが。
　犯罪は、先進国の方が多い、すなわち、貧しいから盗むのではない。
　先進国になるほど、離婚が多い。
　などを示すことができます。

>重回帰分析でいいのでしょうか。
説明変数が多いので、単回帰分析を卒業してからでないと、分けがわからない・・・。
　

No.2 回答者： Mayday_Mayday 回答日時： 2007/06/01 13:02

表題とご質問の内容が若干違うように思え、どちらなのか分かりにくいですが、

（１）Excel自体でどういう統計処理が出来るのか？ということなのか、
（２）ある時系列データの処理を行うには、どのような統計的手法を用いればよいか？という質問なのか。

（１）でしたら、分析ツールや統計の関数がありますので、そんなことが出来ます。もしない場合は、自分で関数を作ることもExcelは出来ます。
しかし、高度なことをしようとすると、使いにくさや、特にバグが多いため、あまり信頼されていないので、専門的には使われていません。
Excelに出来る統計は、この当たりを参考にしてください。
●http://w3.cc.nagasaki-u.ac.jp/contrib/Excel/exce …

（２）については、専門ではないので、他の方にお任せします。