ポートフォリオとは、何か？

詳しい方、教えてください。

No.1 回答者： greensnake 回答日時： 2003/09/29 17:25

語源は「書類カバン」ですが、資産運用では、様々な資産、銘柄の組合せを意味します。

保有している証券の組合せの意味で使われていることもあります。
「ポートフォリオ理論」とは、資金を、どんな資産に投資し、かつどんな割合で保有することが、期待リターンと期待リスクとのバランスからみて、投資家の期待効用が最大になることを実現できるかを工夫する理論です。