時系列のデータA(サンプル数15000程度)とデータB(サンプル数2500程度)があります。この2種類のデータはサンプリング時間は同じですが、サンプリング周期が異なっています。それぞれのデータはXの値とYの値があります。
このとき、データAについて求めたXとYの相関値Aと、データBについて求めた相関値Bは、そのまま比較することはできますか?サンプル数の違いによって、相関値が大きくぶれてしまうことはあるのでしょうか?データAはデータBと同じ数のデータにすべく、データを間引くべきでしょうか?
教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
引き算したり割算したりはできないけれど、大小比較はしてもよいのでは?
相関係数を比較するにあたって、両系列のデータ数が違うことに引っかかっている
ようだけれど、それは気にする必要がない。
相関係数の式を見れば、データ数が影響しないように定義されていることが解かる。
例えば、同じデータ系列の各データを n 回づつ読んでデータ数を n 倍にしても、
相関係数の値は変わらないようにできている。
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