ＤＦとスポットレートの求め方

金融関連の質問です。

ＬｉｂｏｒやＳｗａｐレートからディスカウントファクターとスポットレートを求める計算式を教えてください。

例）Ｌｉｂｏｒ：期間が0，5年、レート２％、日数184日（360日計算）

ＤＦの計算式は
100/100X(1+2/100X184/360)=0.989881236
で合っているのでしょうか。
この場合のスポットレートの算出方法はどうなるのでしょうか。

No.1 回答者： simotani 回答日時： 2012/02/07 20:18

少し待って下さい。

360日計算とは「１ヶ月を30日と見做して」計算するのですが、４日端数があるのですね？2月も30日で付利し、７月も30日です。
それで184あるならば計算は間違いありません。

この回答へのお礼

早速有難うございます。
スポットレートはどのように算出したらよいのか教えて頂けないでしょうか？

お礼日時：2012/02/07 23:04