No.1ベストアンサー
- 回答日時:
預金者は、
1)「105円のノックイン条項付きの、行使価格108円のドルプット・オプション」の買い手
2)「行使価格108円のドルコール・オプション」の売り手
になっています。
したがって、もう一つのオプションは2)ですね。ただし、買い手ではなく売り手になってるのがミソです。
ご質問とは関係ありませんが、これはかなり損な取引ではないですかね。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/07/05 14:07
ありがとうございます。
このような仕組預金のペイオフの場合、2つのオプションがパリティとなる点はないような気がします。
でも、このような商品を金融機関が販売しているのを見たことがあるのですが・・
(オープン外貨預金の金利よりも高かったです。)
ストライクとノックインレートの位置によってはコールの価値がプットよりも高くなることがあるのかもしれません。
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