A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
支払額の将来価値=P(1+r)^n
受取額の将来価値=C(1+r)^(n-1)+C(1+r)^(n-2)+…+C(1+r)+(C+100)
上記2つの価値は一致するというのは、いいですよね。
全通りだと大変なのでこれだけ。
2)パー
クーポン=複利=単利
2年後に満期がくる年間1回のクーポン5%の債券を100円で購入したとします。
100(1+r)^2=5(1+r)+(5+100)
100(1+r)^2-5(1+r)-105=0
20r^2+39r-2=0
r=(-39±√(39^2+4・20・2))/(2・20)
=(-39±41)/40
r=-2, 0.05
rは正なので
r=0.05
クーポン=複利=単利
となります。
手計算だと大変なのでExcelのyield関数を使って検証できます。
上の債券を95円で購入すると
クーポン5%、複利7.8%、単利7.9%
105円で購入すると
クーポン5%、複利2.40%、単利2.38%
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