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問題ないどころか、そうすべきです。
古典的な重回帰分析において、ダミー変数を用いる回帰を数量化Ⅰ類と言いますが、最後の日曜日の列は作りません。
なぜなら、全ての7曜をワンホット・エンコーディングして01化すると、曜日の列間で、常に和が1となり線形制約が掛ってしまいます。
線形制約が掛ると、重回帰分析の偏回帰係数を解く式、
β=(XTX)^-1・XT・y
において、XTX行列のデターミナント値が0となり逆行列が解けなくなって破綻してしまいます。
データサイエンスで用いられるlasso(ラスー)のような正則化回帰であれば、7曜全てをワンホット・エンコーディングしても構いません。
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