日経225先物でのシステムトレード法を構築しようと思っています。
日経225先物の1990年~のデータは『225ラボ』というところで入手することが出来ました。
しかし、CMEの1990年~も必要なのですがイマイチ良いのが見つかりません。
無料・有料は問いません。
入手できるサイトをご存知でしたら是非教えてください。
P.S
お分かりになる方が居ましたらこちらも教えていただきたいです。
日経225先物の『225ラボ』の方のデータと自分が持っている日経225先物のつなぎ足データを見比べると、データが全く異なっています。
今までつなぎ足は、限月の前後あたりだけが実際のデータと少し違うと思っていたのですが、これは間違いでしょうか。
これは何故なのでしょうか。
また、システムを構築する際、どちらのデータを使っても影響は無いのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
CMEの日経225先物バックデータなら、スターズオンランで入手できます。
1990/9/25からあります。
無料なようですが、会員登録だけは必要なようです。
参考URL:http://sters-online.com/
No.1
- 回答日時:
CMEの方の データはCME本国のサイトで 出せる様ですが
英語苦手なので 説明できません。
日経225大証データの誤差ですが
SQ日まで その月を使うか
出来高で 逆転した時点で 次限月使うのかと言うことになりますが
値動き自体は連動してますから
システムでどんなシグナルで どう運用するかを
決める時に バックテストで 修正すればと思いますが
限月間の 価格の差は 配当権利落ち分が反映されています。
特に 3月SQの時には現在と次月の金額差は大きくなります。
システムの基本は
有効な指標を導き出すために
色々な シグナルで検証しながら
最適化して そのシグナルに従い取引するわけですから
限月 交代の前後で 良い結果が現れないなら
その部分を どうするかを考えていくわけで
検証結果 先にあり気だと思うんですけど・・。
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