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共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか？

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  • 質問者：optakeda
  • 質問日時：
  • 回答数：1件

共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか？
現在、共分散行列について調べているのですが、分散共分散行列ばかりが引っかかって混乱しています。

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A 回答 (1件)

No.1ベストアンサー

  • 回答者： alice_44
  • 回答日時：

両者は、全く同じものです。


共分散行列の対角要素が、
各確率変数の分散になっているため、
一部の流派では、分散共分散行列と呼ぶのです。
分散行列と呼んでしまう流派もあります。
もともと、分散と共分散を区別することが
つまらないことなのかもしれません。
ベクトルの内積を考えるとき、
a・b と a・a で用語を変えたりは
しませんよね。
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この回答へのお礼

全く同じ物だったのですね、呼び方が複数あるとはややこしいですね。
統一したらいいのに、と考えるのは素人だからでしょうか。
回答ありがとうございます。

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お礼日時：2010/09/14 07:23

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