通常は、日経平均株価と日経先物の価格差があれば当日中に裁定取引により、鞘寄せが
行われると理解しておりますが、前回のSQ以降、価格差が200円ほど開いたままです。
このような状況が継続することがあるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします

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A 回答 (2件)

簡単に書けば、



理論先物価格 = 原指数値 + 金利 - 配当   です。

金利<配当なので、上式の(金利-配当)部分はマイナスとなり、従って原指数値(日経平均)>先物価格(日経先物)となります。

今日の日中は、日経平均の方が、日経先物(6月限)よりも140円程高かったです。ということは、今日の市場は「6月限のSQ日までの(金利-配当)部分は(約)マイナス140円」と、みなしたことを意味します。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございました。よく理解できました!
毎年この時期は配当落ちがあるので、その分を先物は先取りしているんですね。

お礼日時:2017/03/21 20:27

現物指数には予想配当分が含まれていますから。

6月限には含まれてないでしょ。配当落ちすれば戻ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。言われてみればわかりました

お礼日時:2017/03/21 20:27

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