No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先物には配当がないのでSQから権利付き最終日までは配当分だけ先物は安くなります。
ですから3月と9月に目立った価格差が見られます。理論式はこうなります。
先物価格=現物価格×(1+R×T÷365)-配当額
R: 金利
T: 満期日までの日数
実際に終値を見てみましょう
現物 先物
3/1 16085 16095
3/10 16852 16850
3/11 16938 16850 <--- ここから価格差
3/25 17002 16865
No.1
- 回答日時:
日経平均株価は、リアルタイムでの日経平均の値です。
それに対して日経平均先物は、今後の月限(3月、6月、9月、12月)のSQ(第2金曜)での売買予想値(清算指数)の取引値です。 要するに、仮に日時点での日経平均株価が17000円だったとしても、月限6月のSQで17000円よりも高くなるだろうと予測した人が多ければ、日経平均先物では17000円より値が高く取引きされ、また逆に17000円よりも低くなるだろうと予測した人がいれば、日経平均先物では17000円より値が低く取引きされるので、その差が縮まないこともあれば、当然縮まることもあるのです。リアルタイムでの値で取引きするのではなく、建玉から月限までに自分が利益確定決済をするまで間に、高くなるか、低くなるかを予想して取引きされているので、その差が出る事はよくあります。
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