低ＰＥＲ効果や小型株効果を検証する際

低ＰＥＲでポートフォリオを組み、高ＰＥＲもポートフォリオを組んで比べる理由は、一つの銘柄だけではブレがでるというか、そういうことでいいのでしょうか？

No.2 ベストアンサー 回答者： makachinn 回答日時： 2005/12/19 11:23

その通りでごわす。

株式市場の特性を把握する場合、特に、ある現象を比較・検討する場合、
個々の株式同士を比較したならば、それぞれの銘柄の
個性に引きずられ、
有効な結果を得ることができません、そこで母集団を作成し、比較・検討します。
株式市場をコップの中の『水』に例えた場合、その水を温めると、中央の水が上昇すると
同時に、外側の水が下降し、水が回遊しているのと同じように、株式市場にも各種の
回遊現象があるそうです。


　　∧,,∧　　　　では、では、がんばって下さい。
　（ ´＾ー＾）つ

この回答へのお礼

ありがとうございます。
いざ言葉にしようとすると、
なかなか伝えずらかったのですが、
うまく伝えられそうです。

お礼日時：2005/12/19 19:09

No.1 回答者： hidamari3 回答日時： 2005/12/18 23:17

ブレというよりは、単純にリスク分散のためです。

分散投資という考え方に基づいています。
http://money.aol.co.jp/contents/aiken2/step3_04. …

分散投資は実際にやってみると分かりますが、単純なようで実は非常に奥が深いものです。リスクを減らせるかわりにリターンも減ってしまうイメージを持ちがちなんですが、意外とそうでもないのです。

この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ポートフォリオ自体は学んでいるのですが、
この場合とちょっとズレている気がします。

お礼日時：2005/12/19 19:08