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なぜそれが起こるのでしょうか?
またなぜそれは有効なのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般にダイバージェンス(逆行現象)が起こるのは、オシレーター系の指標と価格の動きが異なる現象なのはおわかりだと思います。



無茶苦茶簡単に説明すると・・・
0~100或いは、-100~+100と言うように、一定の割合で上限や下限が設定されている指標では、その上限(下限)より値が進むことが理論上あり得ません。
例えば、代表的なRSIで言えば、下限は0・上限は100です。
つまり、価格が上昇し続けても、100以上には決してならない訳です。

株価がある日から10円ずつ上昇したとしましょう。
このような上昇が10日間とか20日間続いたとしてもRSIは100を超えることは決してありません。一方で、この上昇が10日間続いた後、上昇値幅が5円になると、RSIの値は下落する傾向にあります。
これは上昇の勢いが弱まった為に計算式の仕組みによって、起こってしまう現象です。

なぜ、このような現象が有効なのかは、上昇する勢いが同じ或いは拡大する局面なら、極端に言えば指標は上に張り付いて落ちてきませんが、弱くなってくれば、例え価格が上昇していても、指標が下落しますので、下落する可能性が高まっていることを示唆しており、実際に上昇局面から下落局面へと変化することが多々あるからです。
しかし、一方で殆ど価格は下落せずに、僅かな値幅の下落や僅かな日数(本数)での下落に終わり、再度、上昇することもあり、全ての値動きにダイバージェンスが有効と言う事はありません。
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例えば、ある指標が0~100の間で動くとします。


そこで原資産、例えば、株式としますか、株式がある程度の勢いで上昇すると、指標は比較的スムーズに100を目指すものとします。その後、上昇のペースがユックリになるとします。あくまで上がっているのだが、ペースが落ちるわけです。そうすると、ある指標では勢いが落ちるので、ユックリと50程度を目指す変化をします。例えば、指標値が70であっても、80からの70と60からの70では見え方が全く逆になるわけです。
これを時系列でみると、株式は上昇しているのに、指標が下がっているように見えます。これがダイバージェンスです。
確かに、上昇ペースが鈍っているので、近々下がる確率はある程度高いと思えます。これがこそダイバージェンスはトレンド変換の重要なサインになっているのですね。
でも、株式はそれほど恣意的に動いているわけではないので、上昇ペースが一旦ユックリになってもまた勢いを取り戻すことは充分に考えられます。この場合はダイバージェンスがだましになるわけです。

どんな指標も可能性しか示さない、と理解するのが肝要だと思います。
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QFXでコンスタントに勝っている人って

FXでコンスタントに勝っている人って実際いるのでしょうか??

ブログなど良くありますが、過去の日付で終わっていたりするもの
もたくさんありますよね?

FXでコンスタントに勝てるということは、単純にそのやり方で
ロット数をあげれば億万長者になれると思うのですが、実際
そうなのでしょうか?

ロット数をあげるための資金もFXの場合だとそんなにかからない
と思いますし、コンスタントに月100万勝てるとしたら
月1億や1千万勝ったのと同じように思うのですが・・・。

同じやり方をしても、ロット数をあげれば判断が鈍くなったり
して勝てなくなるのでしょうか?

たとえば、1年間FXやって、毎月コンスタントに10万円~20万円勝っているとしますよね?
とすれば、まったく同じ手法でロット数を100倍にすれば、その翌年から1000万~2000万円勝てるということでは?という内容です。
もちろんその手法は、損切りなしの一発勝負とかではなく、コツコツ
何勝も重ねたり、損するときもあったりという手法という前提です。

Aベストアンサー

そうですよ。言ってることは当たってます。

さて、統計的な観点から先に説明しますね。
確かにロット数と勝ち負けは関係ないので、100万勝つのと1億勝つのは同じです。ただし、1億負けるリスク、なんてのも考えたら、統計的に十分な数の勝ちが必要ですよね?たとえば100戦80勝と10000戦8000勝とでは信頼度は全然違いますから。
つまり、「コンスタントに勝つ」ためには、施策数が多いほうがよりコンスタントだと言えます。別の視点では、十分な「偶然の連続負け」に対応できるほうが良いのですね。
しかし、ロット数引き上げ時には、ドローダウンのリスクが大きくなり、勝率8割から期待値8割を導出する過程で、リスク分が大きくなります。よって、そう簡単に上げることはできず、十分な「偶然の連続負け」が出せる程度に抑えられる額でないといけません。
よって、あまりいっぺんにはロット数は上がりません。

それと、もう一つの勘違いがありそうなので。それはトレード頻度の問題です。

質問者様の想像では、たぶんデイトレやスキャルを想像してませんか?
マーケットノイズは、テクニカルパターンも出にくいので、まずスキャルトレードなどでコンスタントに稼ぎ続ける人はいません。1万人いたら1人いないかもしれません。
一般に、FXで勝つ人は日足以降の大きめの足でトレードをします。
その方がトレンドにも従いやすいですし。
また、ポジション保有期間は全体の15%程度。つまり、仮に日足で平均7本足だけ保持するとしたら、足50本につき1回のトレード、すなわち2~3か月に一度の新規ポジションです。前述の数と統計の原理からすると、コンスタントにと言えるだけの数はこなせないのではないですか?

為替・先物・株、どれをとっても下手な人ほど逆張りをします。そろそろ下がるだろう、と売る。そろそろ上がるだろう、と買う。
しかし、トレードで勝率が高いのは順張りです。上がったから買う、下がったから売る、です。
デイトレやスキャルなど短期であるほど、マーケットノイズが発生して、順張りは損切りにかかりやすいのです。
また、チャートが狭く、ノイズが相対的に大きく、価格が行ったり来たりしているように見えるため、逆張りをしてしまいやすくなるのです。
かといってトレンドラインも引けなければ、ひいたところで従わないから予測も不可能。せいぜい0よりもマイナス程度です。
ポンド円で月に200回トレードすれば、手数料分(スプレッド分)の10万円程度がマイナスでしょう。

ブログで公開している人って、ほとんどがこれに当てはまりますよ。
・書き込みが頻繁(短期トレード)
・逆張りが多い
・指標頼り
・テクニカル分析の根拠がない(目標と感想ばっかり書いてる)
ちょっと勝った時期があって、自慢したいだけでは?って思います。
マーケットには素人も玄人もありません。うまいトレードとまずいトレードだけがあります。ブログにするケースは、まずいトレードに当てはまってるケースが多いと思います。

そうですよ。言ってることは当たってます。

さて、統計的な観点から先に説明しますね。
確かにロット数と勝ち負けは関係ないので、100万勝つのと1億勝つのは同じです。ただし、1億負けるリスク、なんてのも考えたら、統計的に十分な数の勝ちが必要ですよね?たとえば100戦80勝と10000戦8000勝とでは信頼度は全然違いますから。
つまり、「コンスタントに勝つ」ためには、施策数が多いほうがよりコンスタントだと言えます。別の視点では、十分な「偶然の連続負け」に対応できるほうが良い...続きを読む


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