確率微分方程式

の検索結果 (375件 1〜 20 件を表示)

確率微分方程式を学びたい

確率微分方程式を学びたいのですが、そのためにはどのようなことを勉強していけばいいのでしょうか?…

解決

確率微分方程式の解き方

…数学初学者で困っております。 。 dσ^2=a(σ)dt+b(σ)dW Wはブラウン過程 といった確率微分方程式が与えられていた場合に、 dσに関する確率微分方程式を得るにはどうしたよいのでしょうか?? ...…

解決

確率微分方程式について

…「確率微分方程式の数値的解法」について勉強したいと思っておりますが、何か参考になるような本やHPなどありましたら、教えてください。…

解決

確率微分方程式

確率微分方程式 (1) dx=-xdt+(2x+x^2) dw の性質を解析する際、ウィーナー項 (平均ゼロ、分散1とします。) を線形近似して (2) dx=-xdt+(2x) dw としたものは、(1)の原点近傍の情報を 与えるものでし...…

解決

伊藤型確率微分方程式について

…確率変数ki (i=0, 1, 2, 3)は次の確率微分方程式を満たすとします. dk0 = (k1 dW1+k2 dW2+k3 dW3) + 3/2 k0 dt dki = k0 dWi + 1/2 ki dt (i=1, 2, 3) ただしdWi (i=1, 2, 3)はそれぞれ独立なWiener過程の増分とします. (...…

締切

理系(金融系)について

…こんにちわ Marchの数学科に通うものです(__) 最近、金融関係に興味をもってきたので、 大学院では、数学科ですが金融系(自分は 解析系なので確率微分方程式など)を勉強 していこうと思...…

解決

泣きたいくらいショックです・・・

…研究室配属で自分の希望の研究室に入れませんでした。 建築学科なんですが自分はデザインの研究室希望だったんですが選ばれず、光(照明)の研究室に配属になりました。 建築家になるため...…

解決

破産確率の正確な計算

…破産確率の問題です 1円払ってサイコロを振って 1の目が出たら0円 2の目が出たら0円 3の目が出たら0円 4の目が出たら0円 5の目が出たら5円 6の目が出たら6円 をそれぞれ貰えるとします。 ...…

締切

オプションについての質問です。

…オプションの原資産価格の変化からもたらされる価格リスクについての説明 教えてください。 お願いします。…

解決

金融工学で使う数学。

…独学で数学を勉強している者です。 現在、線形代数に取りかかっています。 近頃、金融工学を学び、それに関連する職業に就きたいと考えています。 金融工学に的を絞り、数学を勉強しよ...…

締切

数理統計学の書籍

…数理統計学を勉強したく、よい書籍をご紹介いただきたく。 当方、独学で統計・確率論を勉強しております。 数学としては、理学部の2-3年あたりはフォローできているとは思っています。...…

締切

微分方程式の振る舞いについて

…株で一儲けしようと微分方程式を立てみようと思ったのですが、 購買意欲、生活状況、株以外の投資対象の動き、社会情勢、 景気、個人所得、寿命、人口・・・ 等々考え出したらきりが無...…

締切

∫記号をつけてもいい時。

…偏微分方程式を勉強し始めた者です。 式を解く過程の補助微分方程式を解くところで、 2xdx - dy = 0 ∫2xdx - ∫dy = c という変形をしているのですが、この∫をつける変形はいつでもしていい...…

解決

経済学に必要な(役立つ)数学の範囲

…今日は。 私は経済を学ばんとしています。 そこで、高校数学の単元(数A確率、数?微分法など)のうち、不自由なく経済を大学でやるとき、直接必要な単元はどれでしょうか? 見たところ、?C...…

解決

大学の科目と超伝導

…昔核融合について質問したのですが、 超伝導(物性物理)にとても興味をひかれ専攻もその分野へ いこうと考えている大学生です。 下にあげる分野ではなにが特に大切なのでしょうか? 微...…

解決

春から経済を学ぶにあたって。

…この春から経済を学ぶのですが、経済学といえば、数学ですよね。 実は、僕は文系で数学が大の苦手な為、今のうちから少しずつ数学をやって行こうと思うのですが、具体的に経済学を学ぶ...…

解決

幾何的ブラウン運動の遷移)確率密度関数の求め方

…幾何的ブラウン運動 dX_t=u X_t dt + σX_t dW_t X_0=x の遷移確率密度関数が以下のようになる途中計算をできるだけ省略無く丁寧に教えてきださい。 p(t,x,y)= 1/(√2πσ^2 t) exp(-(log(Y/x)-ut)^2/(2σ^2 t)) ...…

解決

ラプラスの悪魔と呼ばれるようになった福徳直明氏

…「ラプラスの悪魔」の意味がわかりません。 教えて下さい。…

締切

伊藤清「確率論」中の式変形について

…伊藤清の「確率論」を読んでいます。 p.100の部分で分からない部分があります。 μ_n(-a, a) → μ_n(R) (a → ∞のとき) なので、 μ_n(R) = lim[b→∞] 1/b ∫[0,b] μ_n(-a, a) da となる部分です(μ_nは...…

解決

積分の意味

…はじめまして。 現在大学で金融工学を学び始めました。 そのなかで株価を求めるのに確率積分が出てきたのですが ブラウン運動の挙動を見るのに積分をするということは どんな意味を...…

締切

検索で見つからないときは質問してみよう!

Q質問する(無料)

おすすめ情報

Q&A検索履歴