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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
書いておられる式
B_t - B_s = B_{t-s} - B_0
の意味がはっきりしませんが、
B_t:確率過程 B を時刻 t でピックアップした確率変数
- :確率変数の差
= :左辺と右辺の確率変数の確率分布が同分布であることを表す
(確率変数として等しいという意味ではない)
と解釈すると、次のようにしてできると思います。
ブラウン運動は強定常過程ですから、結合分布
( B_t , B_s ) と ( B_{t-s} , B_0 )
は同分布で、これより
B_t - B_s と B_{t-s} - B_0
が同分布であることが導けます。
式の解釈がまちがっていたらすみません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/19 18:28
ありがとうございました。
仮定はまさにNandaverさんのおっしゃる通りであり、
説明も納得がいきました。
結局は同分布であることを言えばいいのですね。
ありがとうございました。
お礼を申し上げるとともに、
返信の遅れに対し、心からお詫び申し上げます。
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