株価予想の一致率（？）の求め方について

「株価の値幅を予想して、それが実際の値幅とどれくらい一致しているか？」を％で表したいと思っています。

図で、緑が、予想値幅。
赤枠が、実際の値幅です。

最初、的中率みたいな考え方をしました。つまり・・・
① ―― 予想コマ数が5で、全部的中しているので、
　　　　5÷5×100＝100％
② ―― 予想コマ数が5で、4コマ的中しているので、
　　　　4÷5×100＝80％
③ ―― 予想コマ数が5で、4コマ的中しているので、
　　　　4÷5×100＝80％

ところが良く考えると、③は、予想の範囲を超えて、株価が上昇しています。
1コマ分、外れているわけです。
なので、この分を考えないといけないと思いました。

・・・ということで、一致率みたいな考え方をすべきなのかなと思いました。
この場合の計算方法は・・・
① ―― （予想、実際を含めた）全体コマ数が5で、全部一致しているので、
　　　　5÷5×100＝100％
② ―― （予想、実際を含めた）全体コマ数が5で、4コマ一致しているので、
　　　　4÷5×100＝80％
③ ―― （予想、実際を含めた）全体コマ数が6で、4コマ一致しているので、
　　　　4÷6×100≒67％

みたいな考え方をしておけば、良いのでしょうか？
教えてください。よろしくお願いします。

No.5 回答者： stomachman 回答日時： 2022/12/31 20:26

No4へのコメントについて。

> 私の予想は、あるデータから、機械的に予想するもの

というのは全然関係ない話。どうも誤解なさったのではないか？

（どうやって予想しようが勝手だけれども、肝心なのは）その予想を使って「どう売買するか」という所がアルゴリズムに従っている必要がある、というところ。

> とちらがより実際に近いかを、％で表したかった

再度説明しますと、「どちらがより実際に近いか」は（No.3もご指摘の通り）どんな尺度で測るかによる。（だから、単に「％で表す」って言っても意味をなさない。）で、予想をする目的に照らせば、その適切な尺度は「予想に従って売買したときの成績」以外には考えられないでしょ、ってことです。

この回答へのお礼

簡単に言うと、「予想屋A（テレビ）」と「予想屋B（私）」がいて、どちらが良く当たるか？（予想は値幅のみ）―――を％で表したい―――ただそれだけなのです。

私の予想がテレビとほぼ近ければ、テレビを見なくても行けるから。

値幅が予想できれば、次はそこから実際に売買。
実際の売買は売買で、別に管理表を作り、勝率を計算します。


予想から売買まで、一体化して％で管理した方が実践的で良いのは分かりますが、まずは、テレビを見ないでもやれることを目標としているので。


いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時：2023/01/01 05:34

No.4 回答者： stomachman 回答日時： 2022/12/30 11:46

No.2へのコメントについてです。

> テレビで、日経平均株価の値幅を、毎日予想していて、
> 自分も、日経平均株価の値幅を、毎日予想しています。
> （実際に、日経平均株価を売買しています）

てことはつまり

● テレビと、自分はどちらも同じ形式の予想を毎日1回だけ出す。それを、統計的に比較したい。
● 良し悪しの尺度は、予想に基づいて「日経平均株価を売買」したときの利益の金額。

すると、抜けているのはあと2つです。

(1) 評価の対象とする期間。
　どの時点で開始し、どの時点で精算するか（手数料は無視）をあらかじめはっきりさせとかないと、フェアな比較になりません。たとえば「我流の予想がテレビ予想にたまたま勝った時点」で打ち切って評価したんじゃ意味がありませんからね。
　期間はたとえば1分とか、1日とか、1ヶ月とか、1年とか、10年とか。それは投機の目的によってまるっきり違うでしょう。その評価結果を何度も測った上で統計分析することになりますから、あんまり長いと答がなかなか出ない。そこで、たとえば1日を評価期間にしておけば、その累計を計算すれば1ヶ月とか1年とかのデータも得られます。
　ついでに、「期間の最初に買ったまま売買しないで期間の終わりまで行く」（すなわち日経平均そのもの）ですとか、「名の知れた投資信託」ですとか、そしてベースラインとして「一切売買しないで預金しておく」（すなわち投機に手を出さない）ですとか、そういう条件とも同じ期間で比較してみると面白いと思います。

(2)予想をインプットすると「何時何分何秒に幾ら買うか（売るか）」をアウトプットするアルゴリズム（=計算方法）。
　重要なのは「我流で出す予想」も「テレビが出す予想」も全く同じアルゴリズムでアウトプットを出さなくちゃ意味がないってことです。テレビ用と我流用でアルゴリズムが違うんでは「予想の比較」になりませんからね。
　このアルゴリズムには、予想の他にもおそらくインプットが必要でしょう。たとえば「日付」「投入できる資金」（先物売買をしないのなら）「今保有している数量」などかしらん。一方、インプットに含めてはいけないものは「気分」とか「勘」とかです。（我流の予想の出し方には、気分や勘やゲンカツギがいくら入っていても構いません。しかし、予想を出した後の判断・行動はキチンと決まっていなくては予想の意味がない。）
　このアルゴリズムは飽くまでもご自分の判断のしかたを定式化したものです。だから他人が教えるわけにはいかない。ただし、勘や気分は一切介在させないというのが現実とは違うところ。

　もちろん本当に売買する必要はなく、「もし売買したらどうなるか」のデータを記録していけばいいんです。だから、ご自分でなさっている「実際に、日経平均株価を売買しています」の方（売買を判断する段階でも気分や勘やゲンカツギが混入しているかもしれない）とは全く別口です。

　成績は社会情勢やら景気動向やら政策やら季節変動やら、いろんな影響を受けるでしょうから、「いつでもこっちの予想の方が良い」なんてことはいくら沢山データを採っても言えない。将来もその成績が維持される保証はなくて、あくまでも「過去の最近の成績の比較」をしただけであり、それを眺めてニヤニヤ／ションボリしてみたい、という話です。

この回答へのお礼

実は、私の予想は、あるデータから、機械的に予想するものです。
それと、テレビの予想、とちらがより実際に近いかを、％で表したかったのです。（毎日の比較と、週間での比較、月での比較・・・）
機械的な予想は、修正を加えていくかも知れませんが、いずれにしても、それを、実際に売買する上で、参考にしようというものです。

万一テレビ放送が終わっても、良いように。

いろいろ教えてくださり、再びのご回答、ありがとうございました。

お礼日時：2022/12/31 12:41

No.3 回答者： ありものがたり 回答日時： 2022/12/30 10:17

どんな考え方をしておけば良いかというのは、

算数や数学じゃなくて、何を「良い」と呼んでいるか？という
価値観の問題なんだよなあ...

この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時：2022/12/30 10:29

No.2 回答者： stomachman 回答日時： 2022/12/27 10:28

「株価の値幅を予想して」さてその情報をどう使いたいか。

　例えば、「上に（下に）外れる分には良いが逆はいけない」ということもある。「普段かなり正確に当たる」かどうかより「稀にでも大きく外れることがない」かどうかの方がはるかに重要、ということもある。また、「いろんな人が予想する中で、大多数の人に比べて予想がうまいかどうか」にこそ意味があることもある。
　指標の作り方に関しては、お示しのグラフは株価の範囲を示しているようですが、その対数（言い換えれば、現時点での株価に対する予想株価の比）を見る方が適切な場合もあります。例えば、50000円の株が100円上がり、5000円の株が100円下がったとして、株価の単純平均を計算するなら「差し引きゼロ」なんだけど、それぞれの株を100万円分ずつ買ってる人にとっては「差し引きゼロではないでしょ。
　ですから、(1) 大抵の用途では、（たまたま１回の予想について云々したってしょうがなくて）予想と実際との乖離の確率分布がどうなるかを、統計的に評価しなきゃ使い物にならない。(2)その分布の特徴を、それぞれの用途に応じて取り上げて指標（1個ないし少数個の数値）に要約する。なので、用途ごとにそれぞれ計算方法が異なる専用の指標を作らなくちゃ。
　なお、「毎回計算した指標の値を集めて、その統計分布を調べる」というのでは話の順序が逆で、多くの情報を失ってしまうから（どんな用途にとっても）賢くない。
　かくて、単に「％で表したい」だけじゃ意味がない。いいや意味なんかなくって構わない、ってことならどうとでも好きになさればよろしい。

この回答へのお礼

実は、テレビで、日経平均株価の値幅を、毎日予想していて、自分も、日経平均株価の値幅を、毎日予想しています。
で、実際、どちらの予想が良いのかを知りたいと思いました。
（実際に、日経平均株価を売買しています）

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時：2022/12/29 22:34

No.1 回答者： yhr2 回答日時： 2022/12/27 09:57

実際値の幅は、いわゆる「ローソク足」の「実体」の部分（始値/終値）ですか？　それとも「ひげ」まで含めた変動幅全体（最安値～最高値）ですか？

そして「予測値」とは、どの範囲の予測値ですか？
統計的には
　平均 ± 標準偏差
かと思いますが。

それから、「一致率」の中に「上にずれた」「下に外れた」というような「方向性」は考えなくてよいのですか？
ベストが「100%」なのか「0％」なのか。（「一致率」ではなく「外れ率」として、「+」が「上方への外れ率」、「-」が「下方への外れ率」とか）

いずれにせよ、ご自分で「評価基準」「その指標の定義や使い方」を定めて計算すればよいだけかと思います。
他人に「これでよいか」と聞かれても、定義も使い方も分からなければ評価のしようがありません。

この回答へのお礼

＞実際値の幅は、いわゆる「ローソク足」の「実体」の部分（始値/終値）ですか？　それとも「ひげ」まで含めた変動幅全体（最安値～最高値）ですか？

変動幅全体（最安値～最高値）になります。

＞そして「予測値」とは、どの範囲の予測値ですか？
統計的には
　平均 ± 標準偏差
かと思いますが。

これは単に私が「この範囲に収まるのではないか？」と考えて設定した範囲です。

＞それから、「一致率」の中に「上にずれた」「下に外れた」というような「方向性」は考えなくてよいのですか？

方向性は、特に考えません。
上に1つずれても、下に1つずれても、同じに考えます。

＞ベストが「100%」なのか「0％」なのか。（「一致率」ではなく「外れ率」として、「+」が「上方への外れ率」、「-」が「下方への外れ率」とか）

「予想値幅」と「実際の値幅」が完全に一致していれば、「100％」です。

＞いずれにせよ、ご自分で「評価基準」「その指標の定義や使い方」を定めて計算すればよいだけかと思います。
他人に「これでよいか」と聞かれても、定義も使い方も分からなければ評価のしようがありません。

そういうものなのですね。
分かりました。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時：2022/12/29 22:05