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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
残存期間が長ければ、金利に対する感応度は高いです。
これは計算してみれば直ぐにわかります。判りやすくする為に、ゼロクーポン債を考えると、金利が3%の時、3年のゼロクーポン債の価格は額面の91.51%です。(1÷1.03^3)。金利が2%に下がると、価格は94.23%(1÷1.02^3)になり、約3%の価格上昇です。
同じ計算を5年のゼロクーポン債でやると、3%から2%の金利低下は、5%の価格上昇になります。
だから、残存期間=デュレーションは、金利に対する感応度を示すものでもあります。金利が1%動いた時の債券価格の変動の計算については、参考URLをご覧下さい。
参考URL:http://www.findai.com/kouza/311bond.html
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