No.1ベストアンサー
- 回答日時:
というよりは、ある仮定(わりと非現実的)のもとで
微分方程式がたてられるのですが、
それを解きやすい形に変形していくと、たまたま熱伝導と同じ形になるということです。
そーはいうものの、熱伝導現象は、ブラウン運動に準拠していて、
これはガウシアン(分布が釣鐘型のやつ)になるので、株価が
対数価格変動=ドリフト項+ウィナー過程
で書かれるという仮定のもとでは、
熱伝導型の方程式が出てくるのもそれほど不思議でもないです。
ウィナー過程とガウシアンの関係は・・・
参考文献をあげておきます。
ブルーバックス 「Excelで学ぶ金融市場予測の科学」
この回答への補足
ありがとうございます、なんとなく分かったような。。
ある課程のもとで立てられる微分方程式というのは、どのように導き出されたものなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>簡単なイメージ的な事を説明して頂けると嬉しかったんですが
イメージですか。それはやはり文字では伝えきれません。
私の手に余ります。申し訳ない。
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