通常の外国為替取引でで将来のボラティリィを予測することは可能ですか？

通常の外国為替取引でで将来のボラティリィを予測することは可能ですか？
『禁断の市場』という本にボラティリティの予測は可能と書いてあった気がするののですが？
FXでもできるのでしょうか？

No.2 ベストアンサー 回答者： tom900 回答日時： 2010/03/28 07:16

予測と言うより確率です。

為替ならレート、株式なら株価になるでしょうが、上がるか？下がるか？も
言ってみれば、「ある確率で上昇（または下落）する可能性が高い」と言う優位性を使ってトレードし
ているのですから、そう言う意味で言えば、ボラティリティも想定は出来るでしょう。

ボラティリティを数値化したのがATRやボリンジャーバンド、ケルトナーチャンネルなどだと言えます。
ボリンジャーバンドの場合は上限と下限の幅でしょうし、ATRはそのものの数値です。
どちらも、振幅がありますから、指標を更に指標化するなどして想定は可能です。

しかし、その想定が出来たとしても、実際のトレードはレートが上がるか？下がるか？ですので、
保有しているポジションの変動幅を予め想定することなどには有効かもしれませんが、売買では
あまり意味が無いような気がします。

No.1 回答者： R48 回答日時： 2010/03/27 13:42

予測や予想で取引すると大負けすることがあります。

例えばリーマンショックやドバイ、南欧の危機など何れも突然始まりました。
ファンダメンタルの全てにおいてアンテナを張り巡らせることは不可能に近いでしょうが、この本は奥が深いようなので著者なら可能なのかもね。