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No.1
- 回答日時:
定常性というのは,「信号はランダムだが,ある決まった確率分布φに従っている」ということです(が,その確率分布φは未知である場合が多いでしょう).
一般的な話をしますと,「定常性を確かめる」というのは,帰無仮説H:「信号は定常である」から演繹できる適当な命題を検定してみて,もし帰無仮説Hが棄却できないようなら,「その検定では信号は定常でないということは言えなかった.つまり,その程度に定常な信号との区別が付けにくい」という結論になる.いろんな命題が考えられるので,いろんな検定をやってみる.「その検定では信号は定常でないということは言えなかった.つまり,その程度に定常な信号との区別が付けにくい」という結論が積み重なっていけば,ますます定常っぽい,と思われるようになる.
という具合です.つまり「定常性を確かめる」ということを直接に行う方法はなく,「定常性がないことを確かめようとしたが,確かめられなかった」という形でしかものが言えないのです.
ありがとうございます。
出張で長く日本を離れており、お礼が遅れたことをお詫びします。
あいまいな質問に丁寧にご回答頂き、大変参考になりました。
統計はビジネススクールが最後でしたが、その後も趣味で勉強しています。
為替をロボットにトレードさせていますがその収益の積みあがりが極めて直線的(3500回の試行でR^2=0.98)且つ分布は見る限りガンマ分布のように見えますが、検定をフィッティングで試すところまで行っていません。 ご教示いただいたハイポセステスティングを検討してみます。
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