OISについて教えてください。 ネットには以下の記載がありました。 "Overnight Index

OISについて教えてください。
ネットには以下の記載がありました。

"Overnight Index Swap"の略で、日本語では「翌日物金利スワップ」とも呼ばれ、翌日物レート（複利運用）と、数週間から2年間程度までの固定金利を交換する金利スワップ（デリバティブ取引）をいいます。


借りたお金を翌日返す場合の金利を、2年間交換するということのイメージが湧きません。

これは今日から2年間毎日、翌日物金利で固定と変動の金利交換を700日間続けた場合の金利を、複利で計算した結果ということでしょうか？

よろしくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： xs200 回答日時： 2021/10/24 22:02

無担保コール翌日物金利を原資産としているだけでスワップ期間が翌日までということではありません。

ご質問どおり、翌日物を毎日複利で計算します。もちろん毎日毎日金利を支払うわけではありません。6ヶ月複利で支払、固定金利で受取るとかします。LIBORだと金融機関のリスクが上乗せされますがOISならリスクフリーレートです。

日本円ＯＩＳ（Overnight Index Swap）
─取引の概要と活用事例─
リスク・フリー・レートに関する勉強会
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