はじめまして。当方、統計について全く無知なのですが、とあるバッドニュースが株価にどれくらい影響を与えるかを調べるためにイベントスタディ法を使って検証しております。
マーケットモデルを使い、イベント前の80日間についてのβとαを求めて、イベント日のマーケット(TOPIX)の動きを消した収益率(超過収益率)を出しました。
サンプルが140あるので、各々を平均した平均超過収益率も集計済みです。しかし、この平均超過収益率が有意であることを証明する術が解りません。非常に初歩の初歩の質問でお恥ずかしい限りです。ネットで選考論文を検索しても検定結果はあれど、詳しい検定の仕方までは出ておりません。t値が出て、それが○%水準で有意であることを証明すれば良いというのは何となく解るのですが、エクセルでどうやったらいいのか・・・。
どなたかご教授の程よろしくお願いします。
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