相関係数の意味を考えていて、理解できないことが出てきたので教えて下さい。
変数Xと変数Yの相関係数の求め方は、データ数がnの時、
1.変数X,Yの平均値を求める。ここでは、X^、Y^と書くことにします。
2.変数X,Yの標準偏差を求める。ここでは、σx、σyと書くことにします。
3.変数X,Yを基準化する。
基準化したX=(X-X^)/σx、 基準化したY=(Y-Y^)/σy
4.基準化したX,Yの積の平均が相関係数である。
r=1/n・Σ{(基準化したX)・(基準化したY)}
となります。
基準化したXと基準化したYの積が全て1のデータの場合、
例えば、(1,1)、(0.5,2)、(0.4,2.5)、(0.1,10)、(0.01,100)、(-1,-1)、(-0.5,-2)、(-0.4,-2.5)、(-0.1,-10)、(-0.01,-100)‥‥‥
双曲線になりますが、平均値と標準偏差で元のデータに戻しても、双曲線みたいなデータの散布図になります。つまりXが大きければYも大きいという関係がないにもかかわらす相関係数は1になってしまいます(というか1になるようにデータを選んだ)。
考え方に間違いがありますか。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
一般に、Xが標準化(基準化)されているならY=(1/X)は標準化されません。
したがって
> 基準化したXと基準化したYの積が全て1のデータの場合、
という前提が誤りです。そのようなデータは一般には存在しません。
唯一、データの組が(1,1)、(-1,-1)の場合にX,Yともに標準化されていますが、この場合は2点ですので必ず一直線上に存在し、r=1と矛盾しません。
No.1
- 回答日時:
参考 URL にもありますように、相関係数は一次式で近似可能な「相関」について言っているだけで、双曲線や2次式以上の高次な式での関係については、相関係数からは分かりません。
てな感じでしょうか。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/相関係数
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