金融工学で使う数学。

独学で数学を勉強している者です。現在、線形代数に取りかかっています。近頃、金融工学を学び、それに関連する職業に就きたいと考えています。金融工学に的を絞り、数学を勉強しようとしています。そこで、どのような数学が必要で、どの順に勉強を進めていいのか、わからず、途方に暮れています。おすすめの参考書、演習書などありますか？また、学ぶ順序を教えてください。

No.2 回答者： africaa 回答日時： 2011/05/28 14:08

金融工学を専門とする仕事につきたい場合

ファイナンスのための確率解析１・２

を読みこなせれば、実務家としてはいいと思います。

No.1 回答者： kabaokaba 回答日時： 2011/05/28 13:38

「金融工学」っていってもどのレベルをさすのか・・・

数学の観点からいえば
相当高度な数学を使うのは間違いない．

線型代数なんかはできて当たり前．
初等的な微分積分も必須
＃ここまでは経済・工学・理学全部で必須

金融工学ってのは現代的な確率論のお化けだから
位相空間論・ルベーク積分論あたりは必須．
さらに，金融工学の金字塔「ブラック・ショールズの定理」は
確率微分方程式なんで
確率過程の知識は必須だから，
当然のことながら伊藤の理論は必須・・・

たぶん，数学カテよりも経済カテのほうが
現実的な道を知ってる人がいるとおもう