No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1321と1306の裁定取引の一例を記します。
hidamari3さんのご指摘のように、
NT倍率=日経平均株価÷TOPIXを利用します。
用意するもの
1.Excel
2.日経平均株価、TOPIXの終値
手順
1.対象期間を決めて下さい。
2.NT倍率を作成し、対象期間の平均値、標準偏差をはじきます。
例、今回の相場の基点となった5月から直近まで
対象期間:2005/5/2~2006/1/24
NT倍率 平均値=9.73
標準偏差=0.125
すなわち、NT倍率が正規分布しているならば、
9.73±0.125の中に母集団が、68.27%
9.73±0.25(0.125×2)に母集団が、95.45%
分布しています。
別の言葉で言えば、
9.73+0.25=9.98以上、または、9.73-0.25=9.48以下は、
起こる可能性が非常に低い、9.98以上は日経割高・TOPIX割安、
9.48以下は日経割安・TOPIX割高と考えられます。
結果論ですし、そのデータが母集団にふくまれているので当然でごわすが、
11/8、NT倍率=9.37が、NT倍率のボトムで、この日を境に、ネガサハイテク・
精密が爆騰しました。一般的にNT倍率が10.0に近づくと日経割高、9.5に近づくと
日経割安言われています。
前者で1321売り・1306買い、後者で1321買い・1306売りを行ないます。
課題
信用口座が必要、手数料および逆日歩等を考慮しなけばならない。
また、対象期間を切り替え、シュミレーションが必要と思います。
なお、おいどん、統計に弱く、NT倍率が正規分布に従う性質が強いか否か、
わかりましぇん。NT倍率、ロングスパンで見ると、趨勢数値が小さくなっています。
また、おいどん、1321と1306の裁定取引を実際にやったことはありましぇん。
ここまで私に教えてくれるのは、makachinnさんだけでしょう。本当にありがたいです。
>一般的にNT倍率が10.0に近づくと日経割高、9.5に近づくと日経割安言われています。前者で1321売り・1306買い、後者で1321買い・1306売りを行ないます。
これ一度試してみたいと思います。
また、うねり取りする時、NT倍率が上昇すると思えば、日経225を買ったほうがマシで、逆に降下すると思えばTOPIXを買ったほうがマシと言う事が分かっただけでも収穫です。
No.1
- 回答日時:
ETFどうしということなら、日経平均とTOPIXの裁定取引になるでしょう。
どちらを売って、どちらを買うかはNT倍率がひとつの根拠になります。NT倍率は日経平均÷TOPIXですから、これが高ければ日経平均が割高ということです。
http://www.miller.co.jp/cgi-bin/member/chartl.cg …
いつも見ず知らずの人間に教えていただいて、本当にありがとうございます。私のセンスでは実践で使うには、かなりの授業料が必要な気がしてきました。
しばらく、研究しながらプロスペクト理論を頭の隅に置いて、0.1%の損切り、0.15%の利食いでこつこつと、うねり取りをやってみようと思います。
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