【金融工学】平均・CVaRモデルについて

ポートフォリオを組むにあたって、CVaRを最小化させるように、各資産の最適な投資比率を決定したいんですが、EXCELまたは他の無料のソフトなどで求めることは可能でしょうか？
やり方（手順）を教えてください。お願いします。

No.2 回答者： ewyr-05 回答日時： 2006/11/09 20:27

中には－５０％してしまう方もいますので、

やってみて、経験値で行わないとCVaRは構築出来ません。

能力や地合だけでも全く変わってしまいます。
ジャスダックは、－５０～－７５％が平均ですから、

経験を踏んではいかがでしょうか？

この回答への補足

ご存知でしたら、やり方を教えてください。

補足日時：2006/11/13 03:50

No.1 回答者： ewyr-05 回答日時： 2006/11/09 19:47

VaRを何％だと思って参入しているのでしょうか？

この回答への補足

５％です。

補足日時：2006/11/09 20:07