No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株式運用のプロでは決してありませんが、お役にたてるかと思い回答します。
クォンツ運用での「リターンリバーサル」とは、「上がった後には下がりやすく、下がった後は上がりやすい」という傾向の事を言います。例えば「リターンリバーサルが見られる」というのは、「値動きを統計的に処理すると、そのような傾向が見られる」という事です。
単に「リバーサル」と言った場合、言葉自体は、反対方向に動く事を示すだけで、統計的に処理した結果なのか、ある特定の時点の値動きの説明なのかは、文脈から判断する事になるのでしょうが、クォンツ運用の議論であれば、リターンリバーサルと同じ意味の可能性が高いと思います。例えば、参考URL(のクォンツレポートのVol48をクリックして出てくるpdfファイル)では、そのように使っています。
参考URL:http://poet.daiwa.co.jp/asp_dir/dpoet.asp?html=q …
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