金融機関の調達金利と同期間の米財務省証券の金利差を表すスワップ・スプレッドが高水準に達している、とは?

　ロイターの為替の記事に出てくる「金融機関の調達金利と同期間の米財務省証券の金利差を表すスワップ・スプレッドが高水準に達している」とはどういうことでしょうか?

　分かる方がいたら教えて下さい。

　よろしくお願いします。

　ロイターの為替の記事↓

　信用収縮を背景とするＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）の高止まりや、不安定化する中東情勢を受け、ダブルＡ格の金融機関の調達金利と同期間の米財務省証券の金利差を表すスワップ・スプレッドは、４カ月ぶりの高水準に達している。２年物スワップ・スプレッドは９７．５０―１０１．５０ベーシスポイント（ｂｐ）の気配値。前日ニューヨーク市場の高値９９．７５ｂｐとほぼ同レベルで、３月１０日以来の高水準。

No.1 ベストアンサー 回答者： masuling21 回答日時： 2008/07/05 16:20

シロウトながらも「ああ、そうなんだ。

」と思います。

格付けがダブルＡ格＝この金融機関は信用度が高く、社債は債務不履行の可能性が極めて低い。
米財務省証券＝無リスク資産です。

信用度が極めて高い金融機関同士の資金調達が、目詰まりを起こし始めている。あるいは、調達難だということ。

＞３月１０日以来の高水準
信用不安のドン底の時期です。

あとは、ご自分で考えられると思います。

この回答へのお礼

　お礼が、遅れて大変申し訳ありません。

　もう一度、読み直して見ると、わかりました。
　
　教えて頂いたことが頭にあったので。

　回答、ありがとうございました。

お礼日時：2008/07/07 23:32