FX取引でスワップ金利が毎日発生する仕組みを教えて下さい。 よく２国間の金利差分のレバレッジ分を毎日

FX取引でスワップ金利が毎日発生する仕組みを教えて下さい。

よく２国間の金利差分のレバレッジ分を毎日支払い又は受け取る事ができます。
しかし毎日利息が発生する国は有りません！

なぜ毎日スワップが発生するのか教えて下さい

No.3 回答者： ohkinu2001 回答日時： 2023/12/03 17:05

＞しかし毎日利息が発生する国は有りません！

契約次第で普通にありますけど。カードローンなどは基本日割り計算なので、日々利息が発生します。

No.2 回答者： larme001 回答日時： 2023/12/03 17:02

端的に言うと、通貨間の金利差です。

金利差とは基本的にその国の国債金利の差のとこです。金利ですから保有期間に応じて常な発生しますが、おそらくインターバンク市場の取引に応じて処理したりしてるから日割りとかになってるだけです。

単純化して言うと、仮に米国国債が年利5%,日本が0%だとします。もし、スワップ金利がなければドルを空売りしまくって円を買い、それと同額で現物のドルを買って米国国債を買えばかわせリスクゼロで米国金利が得られることになってしまいます。

ドル円なら基軸通貨として安定してますからよくても、ルーブルや南アランドなど年利1-20%でも同じことができてしまうならずいぶん美味しいビジネスになりますね。

実際はFX会社はインターバンクなどの現物を建玉としてカバーしてるのですから、通貨の金利差を反映させなければ現物価格とFX価格は金利差分の乖離が生じることになります。これを避けるためにFX会社がカバーすることになれば、結果的に会社が金利差分を負担することになってしまうのでポジションに対してスワップポイントを取ることで調整してるのです。

No.1 回答者： ashitahatennki 回答日時： 2023/12/03 16:00

毎日発生しません。

1日で3日付く日もあります。　

参考まで