FXで勝つ方法として金融工学を勉強するのは意味があるのでしょうか？

FXで勝つ方法として金融工学を勉強するのは意味があるのでしょうか？

No.3 ベストアンサー 回答者： NEWINN#1 回答日時： 2010/04/19 21:45

金融工学は効率的市場仮説が成立する前提で理論が組み込まれています。

でも現実のマーケットはどうかです。
為替の場合は特殊な通貨を除けば（一般通貨レベルでは）長期的には効率的と言えますが、短期ではそうとは言えない為替変動をする事が度々起こります。
その典型例は2005年～2007年前半に起きた高金利通貨ブーム（円安バブル）です。

ＦＸで勝つには理論も必要ですが、相手方の心理を知る事も重要です。
例えば、2006年頃ですが、参考ＵＲＬでは金利差狙い（いわゆるスワップ狙い）に関するＱ＆Ａが出ました。
人間の心理としてはスワップを貰えると得をした気分になり、スワップを支払うと損をした気分になります。
だから、ここにバイアスがかかってしまうのです。
そうした結果として高金利通貨を買った人はリーマンショックで大半の人が大きな損失を被る結果となｒました。
理論的には、どの通貨で勝負をしてもフェアなのに「高金利通貨は有利だ」と言い切った奴が沢山出てきました。
だから、相手の心理を利用して自分が利益を出す戦略が必要となります。
それを研究しているのが「行動ファイナンス」なのです。
行動ファイナンスは人間は合理的な投資行動をしている訳ではないと言う前提に立って、人間の心理が相場にどのような影響を与えるかを研究する学問です。
それに対して金融工学は効率的市場仮説が成り立つ（つまり、投資家は合理的）の前提に立って理論展開されます。
ＦＸの場合は金融工学よりも「行動ファイナンス」の方が有効な場合が多いと思います。
ただし、特殊な通貨を除けば為替相場は長期では効率的と考えられ、理論に近い相場展開になる場合が多いです。

短期では相手の心理を巧みに利用し、長期では理論通りに為替相場が成り立つと考えてみて（金利平価説や購買力平価説）、相手を一気に潰してしまう方法は如何でしょうか？
金融工学を学ばなくてもこれだけで十分に勝てる可能性は高くなると思います。
ＦＸでは相手がどうなろうと自分が利益が出せれば正しい世界ですから（ＦＸでは誰かが利益を出せば誰かが損をするから）、法には順守しながらも自分が利益を出せるようにやってみては？
株式だったら、全員が利益を出す事も、全員が損失を出す事も有ります。
つまり、今回の金融危機ではＦＸ組はぼろ儲けした奴が沢山いた事の裏返しでも有ります。
最終的には自己責任でお願いします、また、ＦＸの世界でも法の順守は必要ですから気をつけてください。

参考URL：http://okwave.jp/qa/q2440026.html

No.4 回答者： nick9090 回答日時： 2010/04/20 09:03

金融工学がいくら出来てもお金儲けには直結しない、という証明が既に実在します。

ノーベル賞受賞者たちが作った「LTCM」というヘッジファンドが過去に破綻しているのです。

だから、金融工学を勉強したら儲かる・・・というのは難しいと言えるでしょう。もし、あなたがノーベル賞学者たちよりも賢いのなら話は別ですが。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。LTCMの件なら私も知っています。しかし、現在でも相変わらずウォール街の投資銀行では理科系頭脳をスカウトしております。
デリバティブの分析には金融工学はやはり有効なのではないでしょうか。

お礼日時：2010/04/20 20:51

No.2 回答者： mindangler 回答日時： 2010/04/19 20:23

お金がすべて、だと思っているならやりなさい。

この回答へのお礼

・・・それで・・・勝つのに有効なんでしょうか？とりあえず、ご回答アリガトウございます。

お礼日時：2010/04/20 11:15

No.1 回答者： SaKaKashi 回答日時： 2010/04/19 20:17

金融工学って何ですか？それを駆使したリーマン・ブラザーズは破綻して、メリルリンチは買収されて、金融恐慌が起きたのですけど。

FXで勝ちたいなら、世の中のお金はどんな理由で動いているかを知るべきですね。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。しかし、それなら何故、今でもウォール街では理数系の頭脳を高給で集めてるのでしょうか？

お礼日時：2010/04/20 20:34