勝率とプロフィットファクター

下記の指標ＡとＢではどちらの指標の方が収益が出せるのでしょうか？

指標Ａ
平均損益1337.5
回数11
勝ち数7
負け数4
勝率63.6%
最大勝ち4719
最大負け-2609
総利益16207
総損益-2838
利益平均2,315.3
損益平均-709.5
損益レシオ3.26
Profit Factor5.71
___________________________
指標Ｂ
平均損益1,114.1
回数12
勝ち数9
負け数3
勝率75.0%
最大勝ち5220
最大負け-3439
総利益17446
総損益-4077
利益平均1,938.4
損益平均-1,359.0
損益レシオ0.70
Profit Factor1.43

No.2 ベストアンサー 回答者： SkyNetLab 回答日時： 2007/09/24 09:55

データの中で不明な部分がありますので、確認したいのですけど、

・「総損益」は、「総損失」のことですか？平均損益がプラスなのに、総損益がマイナスなのはありえないので。
・指標ＢのProfit Factor は、1.43で合ってますか？もし「総損益」が「総損失」だったとすると、指標ＢのProfit Factorは17446/4077=4.28くらいになります。

上の確認が両方とも正しかった場合の結論ですけど、Profit Factor を比べても、Adjusted Profit Factor を比べても、指標Ａの方が優秀です。
ですが、＃１さんの指摘されているとおり、回数が１０数回ではバックテストの検証回数には少なすぎると思います。

参考URL：http://plaza.rakuten.co.jp/systemstar/diary/2005 …

この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
「総損益」は「総損失」の誤りですね。
指標Ａにフィルターを追加してバックテストの回数を増やして
見ました。
バックテストの回数は、まだ不十分でしょうか？


総損益1,744,600
総利益3,156,500
総損失-1,411,900
総トレード93
利益トレード56
損失トレード37
勝率60.2%
損益平均18,759.1
利益平均56,366.1
損失平均-38,159.5
損益レシオ1.48
プロフィットファクタ2.24
最大ドローダウン-205,200
調整総利益2,734,695
調整総損失1,644,015
調整プロフィットファクター　1.66

お礼日時：2007/09/26 00:41

No.1 回答者： hoko23 回答日時： 2007/09/24 09:43

平均損益出てるじゃないですか

私だったらAですね、（損切りがきちっとできてるきがします）Bは損益平均が高すぎるので、負け数が増えたときには損失がおおきくなるのでは？回数が少なすぎるのでこのデータではあまり参考にはできないですね。データを取るなら最低１００回くらいは取らないとね。

この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
バックテストの回数を増やして試してみます。

お礼日時：2007/09/26 00:43