大災害時のＯＰプットのインプライドボラティリティはいくつ？

過去、阪神大震災、ブラックマンデー、911アメリカ同時多発テロのような大災害の時にプットのＩＴＭのインプライドボラティリティはどのぐらいまで跳ね上がったのでしょうか？ぐぐってみましたが、資料が見つかりませんでした。その当時、オプションをやられていた方でもいいですので、お教えください。m(_ _)m

No.1 ベストアンサー 回答者： convit764 回答日時： 2007/02/10 17:22

http://www.panrolling.com/execs/bbs.cgi?t=option


９－１１。。。。。
当時からの生存者は非常にすくないでしょう。上のまんなか
あたりに経験談がひとつだけあります。
ＯＵＴのＰ15円ものが900円、取引停止状態で、気配のみ。
ＩＮのものなら軽く1000円超えというところ。
こういう極端なときは売買いが、買い１万、売り５０
ということになるのが普通で、取引ができると思うのは浅墓。
毎日が地獄気分で、たまらんでしょうね。
非常時に、心臓が停止しないためにも、Ｐ売りはＰ買いの恋人を寄り添わせておかないとね。

ＯＰＴＩＣＡＳＴにも月足のＩＶ表があります。

この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。m(_ _)m
やはりネイキッドのプット売りは危険ですね。

スプレッド・バックレシオスプレッド・カレンダースプレッドで
ヘッジをしておく必要があるようですね。

お礼日時：2007/02/13 08:06