EAの月利の計算

同趣旨の質問をしましたが、意図がうまく伝わらなかったようなので、再質問します。
(1)
例えば次のＥＡがあったときの月利回りを考えています。計算は正しいでしょうか。
バックテストによる最大損失が３０００pips。
１日当たりの平均利益が１００pips。（もちろんこの平均利益は最大損失を含んだ数値です）
ナンピン方式で１回のトレードセットあたり初期０．０１ロットから最大１．０ロットまで変化する。
上記の損失と利益はロットが変化したときの１トレードセットあたりの積算数値です。
業者のレバレッジは２００倍。運用資金は最大損失の１０倍用意する（最初から１０回最大損失を食らうと資金がなくなる）。
円口座、単利で考えます。

月利回り＝平均月利益／運用資金×100%
平均月利益＝100pips×20日×0.01ロット＝2000pips／100pips（円）×1000通貨＝20,000円
運用資金　＝　最大損失　×10倍　＋　１トレードセット当たりの証拠金
　　　　　＝　3000pips×0.01ロット×10倍／100pips（円）　＋　１ロット(*1)×10万通貨／200（倍）（円）
　　　　　＝　3000×1000×10／100（円）　＋　500（円）

　　　　　＝　300000円　＋　500円
　　　　　＝　300,500円
*1:取りうる最大ポジション

よって月利回り＝20,000円／300,500円×100＝6.65 %
上記のEAのデータは仮定であって実際の何かではないことをお断りします。

計算上あるいは考え方の誤りがあればご指摘をお願いします。

(2)
・上記の月利回りの考えでは、運用資金を最大損失の何倍まで用意するかによって、逆比例して代わることから、この倍率を５倍までにすると利回りは倍になってしまいますので、他の投資手段との比較において悩ましいものがあります。

実際の運用時の資金の倍率は、このEAに投資する資金が、自己の全体の投資資金の何割を占めるかによって変わると思いますので、一概に言えないとは思いますが・・。

No.1 回答者： nomark30t 回答日時： 2014/03/14 21:39

問題がわかりにくいですが、要するに　ナンピン、ピラミッディング

をどう設定するかがポイントでは？それによって最大必要証拠金が決まりますので・・

この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
ナンピンのやり方で変わるとの事ですが、そうならば投稿のどの部分がおかしいことになるでしょうか。

怪しそうなことの想定として
例えばナンピンを３回行うとして（簡単のため初回０．１、最大１．０とします）
ケース１　
０．１、０．２、０．７０　　合計１．０ロット
ケース2
０．１、０．４５，０．４５　　合計１．０ロット
を考えたとき、３回目のナンピン後に大きく下落した時に最大損失になるわけですが、確かにその最大損失となる値段は、それぞれのナンピン時の値段が違うのでケース１とケース２で異なりますが、
合計の損失の額、つまり合計のロスカット損失を３０００pipsとするならば、３０００pipsを最大損失として良いのではと考えました。（スリーページは考えない）。

お礼日時：2014/03/15 11:32