投資行動アルゴリズムに付いて、

お世話になります。


投資行動の　アルゴリズムに付いて、
お伺いします。


以下のような　条件が、
与えられたと　します、

投資ポジションの　変更に付いては、
変更対象額の　2%が、
コストとして　支払わさせられる、

投資ポジションの　変更は、
間髪を　おかず、
繁栄される、
と　します、

投資対象は　先物市場中の、
何かと　する、

投資対象額　2Nに付いて、
最初に、
上昇と、下降の、
各々に対し　1Nづつ、
買い付けを　行う、

価格か　返答する中で、
損が　出る側の、
損害率が　5%に、
達した場合、

其の時に　投じている、
半額の　資金額を、
反対側に　移すべく、
買い付ける、

但し、
半額が　最低取引高を、
下回る場合は、

半額では　なく、
反対側に　全額を、
移すべく　買い付ける。


此の様な　条件下の場合では、

数学的には　成功すると、
され、
経験則的には　失敗すると、
される、
と　聞いたのです。


しかし、
実際の所は、

成功するのでしょうか？
失敗に　終わるのでしょうか？

お教えください。

No.3 ベストアンサー 回答者： Registan 回答日時： 2019/06/27 13:52

＞損側が　5%を、超えれば、損側を　順次、手放していく　

あ～、失礼しました。確かに誤解していました。
「反対側に買い付ける」ですから、その都度順張りするんですね。
（私はもっと有名な「必勝法」の話かと思いこんでました。）

それでもまだ「投じている、半額の　資金額を、反対側に　移す」の意味がよくわからないところがありますが、
「買い１：売１」で持っていたものが、値上がりして売り側に0.05の損失が出た時点で、売りの投資額１の半額の0.5を買いに投じて「買い1.5：売り１」にすると言うことですか？
あるいは、先ほどのお礼に書かれた内容を見ると、売りは一旦手じまいして、その半額を買いに回す？その場合は「買い1.475：売り０」になりますね。

いずれにせよ、株価が５％動いたら、動いた側にポジションを取ると言うことですね、
この時点では手数料を除けば損得無し。

さて、それで、更に同じ方向に５％動いたら、どうするんでしょうか？この時は利益が出るので、利益確定ですか？

逆にここでまた５%下がって最初の価格に戻ったら損失が発生します。ルールによればここで買いを損切りして、売りポジションを1.5倍にするイメージ？

と言うことは、±５％のボックス相場に入ってしまったら、このやり方は損失が積みあがりそうですね。逆に５％を抜けて株価が一方向に動いたら利益が出ると思います。

それはそれで一つの作戦かと思いますが、「数学的には　成功する」の意味が分かりません。別に数学的に勝利が保証される訳ではないと思いますが・・・。

この回答へのお礼

〉買いに投じて「買い1.5：売り１」にする
〉動いた側にポジションを取ると…

左様です。


〉更に同じ方向に５％動いたら、…

そうですね、
益が　でている側は、
何も　しません、

含み益を　膨らましていくだけです。

損側は　其の半分を、
手放し、

還元された　資金を、
益側に　充当します。


〉±５％のボックス相場に…

±5%を　超えない範囲なら、
何も　しないので、
固定費等の　コストが、
掛かりますかね、


逆に、
上下で、突っ切っては、
戻るような場合は、
どうでしょうね、

しかし、
突き抜けるのが、
2%を　超えていたなら、

7%+n益状態で　相場が、
反転した場合、

半額を、
経費2%で　手放すのですから
其の分に付いては、
n分だけの　益は、

どうでしょう　見込めますかね？


又、
ボックス相場で　問題が、
みられるなら、

5%　ではなく、
もっと　小さな、
閾値を　当て、

其の　範囲内での、
ボックス相場が、
起きにくい値に　する、

とかも　出来そうですよね。


人では　無理かも、
知れませんが、

自動売買システム下なら、
0.005%とかでも、
いけるのでしょうかね？


〉「数学的には　成功する」の意味が…

あぁ、
其れですか、

とある方が　そう述べた、
其れだけです。

お礼日時：2019/06/27 20:21

No.2 回答者： Registan 回答日時： 2019/06/26 23:26

＞値は　何時までも、上がり続けない

それはそうだが、どこまで上がるかは神のみぞ知る。それまでに資金が持たなければ終わってしまう。

それでも買い方に回るのはまだましで、売り方はどれだけ売っても０円以下にはならないので自ずと限界があるが、売り方に回った場合は、上限は天井知らずなので破滅しやすい。

岩本栄之助と言う人が大阪に居ました。
日露戦争後の大不況で株が暴落した時は全財産を投げ打って株を買い支え、見事に反転させて、大きな財を成した人です。そのお金で、大阪の中之島に今も残る中央公会堂を私費で建設し、英雄となりました。

しかし、第一次世界大戦後の好景気時は、逆に売り方に回って利益を得ようとしましたが、彼の予想を裏切って相場は遂に下がることはなく、万策尽きて大正５年10月22日に短銃自殺。享年３９歳。辞世の句は「この秋をまたでちりゆく紅葉哉」。

その僅か40日後の12月に、株価は大暴落したのでした。

大阪中央公会堂　https://osaka-chuokokaido.jp/

この回答へのお礼

どういう　ご思考なのか、
解らないのですが、


〉それまでに資金が持たなければ

今回の　アルゴリズムでは、
損側が　5%を、
超えれば、

損側を　順次、
手放していく　アルゴリズムですよね？

手放さず　持ち続ける、
と　言う事は、

直近の　売買手続きから、
損側が　5%を、
超えていない、

と　なりませんか？


未確定益の　見込みが、
膨らみ続けているか、

又は、
損側が　5%を、
超えない　状態ですが、

此の状態でも、
どの様な　事態に、
陥れば、
資金が　ショートすると、
考えられたのですか？


さて、
此の以降の　話しでは、
今回の　話とは、
無関係ですから、

特に　得るものを、
感じません、

何故　示されましたか？

お礼日時：2019/06/27 10:47

No.1 回答者： hanzo2000 回答日時： 2019/06/26 12:01

片方の損害率が5%に達した時点で資金を移動するとのことですが、

その後の利益は資金移動後の商品の値動きに従うので、一様の答えは出しようがありません。

また、損失が出たときの行動しか定義されていないので、
どうやって利益確定するかといった定義がないことには、
損失が出たら行動を起こすという損切りするだけのアルゴリズムでしかありません。

数学的にも経験的にも成功する余地のないアルゴリズムでしょう。

この回答へのお礼

値は　何時までも、
上がり続けない事は、
ご理解の　範疇だと、
思います。


何時か　値動きか、
反転し、
5%の　損側に、
必ず　回ります。


其の時が、
利益確定　及び取得点です。


後、
価格変動が　判らないから、
判る筈も　無い、
との　事ですが、

押し延べれば　同じ事と、
なりますので、

現実を　示唆し切れているものとは、
思えません。


何か　弁明されますか？

お礼日時：2019/06/26 12:52