デイトレーダーの利益率

はじめまして、早速質問ですが

デイトレーダーとして月間で何パーセントの利益を出せば
一般的に優れているのでしょうか。

皆さんの感覚で構いませんので経験談なども
ご回答いただければ有難いです。

No.6 ベストアンサー 回答者： convince 回答日時： 2008/02/22 06:57

別にジェイコム男氏についてここで熱弁をふるう必要はないんじゃないかと。

それに私の発言を添削される筋合も無いですし。

40億云々については、仮に誤発注事故が無かったと仮定した場合の現在の氏の資産を試算しようと思ったまでです。
20億だそうですが、大金には違いありません。
それがあったと無かったではあなたの仰る月間利益率も大きく変わってくるでしょうし。

一日での300億売買は理論上は可能でしょう。
自分が言いたかったのは、10億20億のようにタイミングを見計らった正確な売買が出来ないのではないかっていうことです。
証券会社の多機能を上手く使いこなせば、自動的に損切りや利食いは出来るでしょが、あくまで本人で一つ一つ丁寧には出来ないと思います。

月間利益率と一概に言っても、投資単位との相対的評価ですし、市場の状況等は随時変動する事からも年単位で平均を算出するのは正確性に欠けるのではとも思わなくもありません。

No.7 回答者： cap1977 回答日時： 2008/03/10 00:47

感覚的な答えですみませんが…

10％あれば非常に優秀、５％でも十分優秀ではないでしょうか。

年間で50％以上も利益出せれば問題ないはず。2000万円を回して、1000万円利が取れれば十分かと。それを複利で増やせば特にですね。

最近ではデイトレで勝つのも厳しくなったようです。一時のブームで入った初心者が抜けていって、今は上級者同士の争いっぽい。勝てているのは一部のデイトレーダーだけだと思います。

それを考えると、プラス収支を出せているだけで優秀だと言えるかもしれません。（ちなみに僕がデイトレをがんばると、トントンが精一杯です＝時間の無駄）

No.5 回答者： gookkj 回答日時： 2008/02/21 07:24

#3です。

計算式の記載が間違ってました。答えはあっています。正しくは、
(18,000,000,000/1,000,000)^(1/96)=1.1074すなわち10%ちょい
です。

#4コメントについて。

＞氏の資産から単純に40億引けば良い訳でなく
意味不明です。

＞10億程度の時期に転がり込んだ大枚なので、それがなければまだ50億程度じゃないでしょうか。
メディアの報道が正しければ、2004年末に資産残高10億、ジェイコム事件は2005年12月で約20億の儲け、2005年末の資産残高100億なので、「10億程度の時期」ではないと思われます。

＞1億2億の投資と10億20億の投資は全然やり方が違ってくるので、前者で月5割出せる人でも後者じゃ1割程度かもしれません。
同意します。

＞ですので、氏のような常軌を逸する投資単位になると、一日単位で調整するのは不可能だと思います。
メディアの報道が正しければ、氏は1日に300億円売買することもあるということです。これを前提とすれば、1日で調整可能です。また、大型銘柄の板には1ティックに1億程度の注文があることから、自分も可能だと思います。

＞100億以上を扱っている人よりは、数千万、数億円を扱っている人の方が遥かに増やすのがラクと思われ、失礼ではありますが、あまり参考にはならないんじゃないかと。
同意します。

それでも、BNF氏の10億を10倍にした2005年の月間利益率は、(10,000,000,000/1,000,000,000)^(1/12)=1.2115すなわち21%ちょいになります。

No.4 回答者： convince 回答日時： 2008/02/20 21:50

NO.3さんの仰っているジェイコム男氏は誤発注事故で確か40億程度儲けたはずです。

氏の資産から単純に40億引けば良い訳でなく、10億程度の時期に転がり込んだ大枚なので、それがなければまだ50億程度じゃないでしょうか。
ただ、1億2億の投資と10億20億の投資は全然やり方が違ってくるので、前者で月5割出せる人でも後者じゃ1割程度かもしれません。
毎日2～3銘柄を回すやり方と、ある程度間を置いて回したり、複数の銘柄を常に長期同時売買する方法とでは投資種類そのものが違うので。
任天堂とか一流銘柄も含めて、一度に数億単位の注文出すとぐらっと動くんですよ。
売買代金が100億にも満たないような銘柄なら1億の買いでかなり動きます。
ですので、氏のような常軌を逸する投資単位になると、一日単位で調整するのは不可能だと思います。
俗に一流投資家と呼ばれる氏であっても、そういう経緯があっての結果であり、100億円をコンスタントに増やすのは至難の業かと。
まぁ、私は100億を扱った事無いので言う資格無いかもしれませんけど。
とにかく、私が言いたいのは100億以上を扱っている人よりは、数千万、数億円を扱っている人の方が遥かに増やすのがラクと思われ、失礼ではありますが、あまり参考にはならないんじゃないかと。
私の感覚で言うと、3割出せば良いと思いますよ。

No.3 回答者： gookkj 回答日時： 2008/02/19 08:28

有名なジェイコム男、またはBNF氏（デイトレーダーではなくてスイングトレーダーとい考え方もあるが）は100万円を8年間（96ヶ月）で180億円にしていますので、月間利益率は手数料・税金考慮後で(1,000,000/18,000,000,000)^(1/96)=1.1074すなわち10%ちょいということになります。

No.2 回答者： convince 回答日時： 2008/02/19 01:03

単に何パーセント増えた減ったでは無く、日経平均株価、TOPIX等との相対的評価です。

全体が上がっていれば増えるのが普通です。
全体が下がっている時に増やせば優秀といえるでしょう（空売り除く）。
私は、調子がいい月は5割程度出す場合もありますが、悪い場合、1～2割に止まる事もざらです。
基本的に、負けない取引を心がけているので、ゲッツーやトリプルプレーはありませんが、満塁ホームランも少ないのが現状です。

No.1 回答者： ryuken_dec 回答日時： 2008/02/18 21:37

「優れている」という評価基準をどこに置くかによりますが、デイトレードの期待リターンは手数料分を考慮してマイナスなので、損益0であればデイトレーダーとしてそれなりに優秀だと思われます。

・1取引あたり手数料が-0.1%(10万円あたり100円)
・1日に2回取引で全額投資
・1ヶ月30日

という条件で考えると・・・期待リターンは0.999の60乗で0.942。損益0であれば、期待リターンの-5.8%を大きくオーバーパフォームしていると言えるのではないでしょうか。