テクニカルによる投資手法について＜実際に成功している人限定です

Question

いろいろな，テクニカル分析による投資に関する手法を読んで，ＰＣで，ある程度の出来高と，波のある銘柄を延べ100000日分以上分析してみたのですが，どんな投資手法を試しても，１０年程度の長期で分析すると，ほとんどプラスマイナスゼロというコインの裏表を当てるのと同じくらい完璧なアトランダムな結果になってしまいました。まさに，上に動くか，下に動くかは５０％ということです。もし，どちらかに偏りがあれば，売り，買いどちらでもいいので使えるのですが，統計的には５０％です。
誰か，これなら，確実に勝てるという方法を書いてください。
＜なお，実際に成功していて，手法として教えても特に問題ないよ。って言う人だけ書いてくださいね。＞
広告は全て，私の調べたテクニカル手法以上の成績が上げることが出来ないから広告をしたのだと捉えます。

aityan · Accepted Answer

昨日、日産自動車１１１７円で売却しました。
６日間で約１０％の利益です。
ご質問の件に関しては、細かいところもありますので、返答は控えさせていただきます。
ごめんなさい。
なお、この欄へに書き込みはこれで終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

aityan · Answer

ＮＯ．５の者です。
本日、日産自動車は、大幅上昇しました。
まだ、２割の利益に達しませんが、上髭が恐いので、
動きが止まれば売却の予定です。
相場で利益を出すには、長期のスパンで見てはダメです。
長期のスパンでは、平準化してしまうと思います。
相場には、行き過ぎというのがあります。
この行き過ぎを狙います。

aityan · Answer

ＮＯ．５の者です。

１．私は、東証１部２部の銘柄を中心に売買しておりま　　す。

２．銘柄数は、２，０００以上です。
　常時、高値を抜ける銘柄はあります。
　この中から高値抜けの銘柄を抜き出します。
　正確には、高値を抜けそうな銘柄に注目します。
　そして、高値抜け前に、その上昇度合い・売数買数・１分ごとの出来高に注目します。
　高値を抜けても、上記の３項目に満足しなければ買いません。
　ですから買う前は、証券会社へ行って、クイックで上記３項目をチェックします。

２．ご質問の銘柄は、凸版印刷ですね。
　私は買っていませんが、これは、典型的な失敗例です。

３．今年は、今日まで６銘柄を買っています。
　うち、５銘柄はすでに目標達成で売却しております。

４．高値とは、過去１年間のうち、最も高かった値段です。この高値を１円でも抜ければ、買いです。もちろん、上記３項目を考慮にいれます。

５．失敗した場合の下げは５％をめどにしております。
　　これで損切りします。

６．株の投資で利益を上げるのは、理論どおりにはいきません。私はチャート中心主義ですが、それでも、１分ごとの出来高等を調べてから買うことにしています。
　その理由は、「上昇の勢い」と「買っている人の買い方」を測ることができるからです。

７．ちなみに金曜日に「日産自動車」を買いました。
　　買値は、９９６円です。買う前に高値をつけました。
　　９４６円まで下がったら損切りします。

tiuhti · Answer

No.4の者です。最初に弁解しておくと、前の回答にも書いた通り、チャートだろうが、ファンダメンタルズだろうが、はたまた単なる勘だろうが、市場参加者は自らの信じるところに従って相場と付き合えばよい、と思っています。

申し上げたいのは、「ランダム・ウォーク仮説は、例えば10年といった長い期間安定して、他人よりも高いパフォーマンスを上げる参加者の存在を否定している訳ではない」という事です。正確に言うと、そういう人の割合が、あまりに少なすぎて、本当にうまいのか、運が良いだけなのか区別がつかない、という事です。かつて、先物のシステム売買の売込みを何回も受けましたが、その時の経験からしても、その意味はなんとなく理解できます。売り込んでくる以上、皆誰でも、過去相当な期間、できるだけ安定した利益を出すようなものをシステムにして持ってくる訳ですが、実際、いざそのシグナル通りにやったつもりになって検証してみても、結果はまぁ半々ぐらいかなってところです。

だから、実際に上手くいっている人と学者がこの話をしても、「水掛け論」になります。また、上手く行っている本人からしたら、「運が良いのか、うまいのか」なんて本当はどうでも良い事で、これからも上手く行く、と信じる限りは、他人が何を言おうがやり続けるだけの事ですしね。質問者の方の最終的な目標が、うまく行っている例を見つける事であればいいのですが、ランダムウォーク仮説の検証であれば、もう少し別のアプローチが必要かも知れません。

因みに、No.5の方のやり方は、こんな事をいったら失礼に当るかもしれませんが、わりとオーソドックスだと思いますよ。考え方としては、ポイント＆フィギュアというチャートが、比較的近いんじゃないでしょうか？但し、P&Fには時間の概念がありませんが。（参考URL）
為替の世界、あるいは株でも先物市場なんかでは、使っている人が結構いました。もし、誰も信じない事にご不満なら、もうちょっとプロに近い人と付き合ってみたらどうでしょうか？。

追記）＞ファンダメンタルの分析も,これと全く同様に,意味が無いと思います。
No.4でご紹介した本も、そう結論付けていたと記憶しています。

参考URL：http://www.toyokeizai.co.jp/data/chartcd/weekly_chart/20pandf.html

aityan · Answer

ＮＯ．５の者です。
売りについて説明します。
過去１年間の高値から２割下げたところで売ります。
下げる可能性が高いです。
売ったところから１割下げたところで買い戻します。
下げのスピードは速いです。

一般の人は、安くなったということで、買います。
しかし、その後さらに下げられます。

aityan · Answer

株で利益を出す方法は、高いところで買い、さらに高いところで売ります。
高いところというのは、おおよそ過去１年前の株価をみます。これは、チャートをみればわかります。
過去１年前の高値を抜けたら買うのです。
高値を抜けるというのは、売る人がいなくなったからなのです。
高値を抜ける前は、まだ売る人が出てくる可能性があるので下がる場面が多いのです。
高値を抜ければ、その後の上昇は早いです。
さらに高いところとは、高値抜けから２割をめどにしています。（実際には５割６割２倍以上になりますが、安全性を考えて２割の利益で満足します）
短期間で２割の利益を出すことが出来ます。
これを繰り返します。
確率は私の場合で、９０％です。
売買回数にもよりますが、１年間で投資金額が２倍から３倍になります。

一般の人は、安いところで買って、高いところで売ろうとするから利益がでないのです。
利益が出たとしても、長期間かかります。

私の言っていることは、誰も信じません。
安いところで買って儲かる人はごくわずかな人ですので、その反対をやればいいと思うのですが、高いところでは怖くて手がだせないのです。

一度、高値を抜けた株の上昇度合いを調べてみてください。

tiuhti · Answer

「実際に成功している人」じゃありませんが、「テクニカル分析には意味が無い」というのは相当昔から指摘されている『事実』です。「ウォール街のランダム・ウォーク」（バートン・G・マルキール著）というかなり売れている本があって、大きな図書館にはよく置いてあるので、ご興味があればどうぞ。（原語の初版は30年ぐらい前らしいです。）
但し、「常に完全にランダムウォークする」と言ったら、おそらく言い過ぎで「アノマリー」と言われる多少の歪み（例えば、たくさん上がった株は、どっちかというと下がりやすい＝リターン・リバーサル）も発見されてはいます。
しかし、「一生懸命調べてみたらアノマリーがあった」ってな感じであって、テクニカル分析のようなはっきりしたシグナルを、過去の動きから読み取れる、というような結論を、統計上出している例を私は知りません。
ただ、相場なんてよくわけがわからんのだから、皆それぞれが「己の信ずるところに従って、やりゃあいいんだ」と個人的には思っています。（チャートを信じようが信じまいが、人の勝手。私は全然信じませんけどね。）

参考URL：http://www.jinvestor.com/news/tips/20001012/002.html

garnetscrein · Answer

そうですね。
絶対誰かがまねしますから、結局は、どれも同じ結果になります。

ただ、確実に勝てている例を挙げると
ソフトバンク
1000→1980000→3分割1000円
ヤフー
160万→15分割？140万
ヒューマネジメント
110万→15分割20万
と言ったように、持ち続けた場合になるのだと思います。
若しくは回転させることでしょうね。

潰れたら話にならないけど。

angeleye1 · Answer

○○の法則とかありますけど、どれも参考程度ですよ。
私が思うに外人が曲者です、抵抗線とか心理的圧力とか彼らは考えているのでしょうか？
彼らに振りまわされていてはダメです。

私が唯一信じるテクニカルは「異常なものは正常に戻ろうとする」という格言くらいです。
おおまかに言えばバブルもそうでしょうし、ここ1ヶ月もそのような気がします。

aizawa_aizawa · Answer

テクニカルでは絶対に勝てない。
所詮はゼロサムゲームで、永遠に続ければ、胴元しか利益の上がらないゲームです。

もし、存在してたら、もう、レスがついてもいいころでしょ。ということで、そんな方法は存在しないというのが答えではないでしょうか？

テクニカルによる投資手法について＜実際に成功している人限定です

昨日、日産自動車１１１７円で売却しました。

ＮＯ．５の者です。

この回答への補足

ＮＯ．５の者です。

No.4の者です。

ＮＯ．５の者です。

株で利益を出す方法は、高いところで買い、さらに高いところで売ります。

「実際に成功している人」じゃありませんが、「テクニカル分析には意味が無い」というのは相当昔から指摘されている『事実』です。

そうですね。

○○の法則とかありますけど、どれも参考程度ですよ。

テクニカルでは絶対に勝てない。

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