移動平均と窓長の関係

移動平均と窓長の関係を教えてください。

No.2 ベストアンサー 回答者： drmuraberg 回答日時： 2011/11/11 12:13

時間系列t1,t2,t3,t4,t5,・・・tnに沿ってデータX1,X2,X3,X4,X5,・・・・Xnが有ったとします。

移動平均を３個のデータ（この窓長を３とします）で取ると
Xav1=(X1+X2+X3)/3
Xav2=(X2+X3+X4)/3
・・・・・・

移動平均を４個のデータで取ると（窓長を３から４に長くすると）
Xav1=(X1+X2+X3+X4)/4
Xav2=(X2+X3+X4+X5)/4
・・・・・・・・

と成ります。

つまり移動平均を求めるために取るデータの数・範囲（観察窓の長さ・幅）が多くなる
程、計算された平均は新しいデータの変動に鈍感になります。
窓長が全データ範囲なら、求められる物は単なる平均で、変動は見られなくなります。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
よくわかりました。

お礼日時：2011/11/23 14:26

No.1 回答者： doc_sunday 回答日時： 2011/11/11 10:24

済みませんが、何の分野の話でしょうか?

分野が違うと話が合いません。