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共分散行列の逆行列について

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  • 質問者：ausuz
  • 質問日時：
  • 回答数：1件

現在，線形判別分析(Fisher's LDA)のレポートに取り組んでいるのですが，
クラス内分散Swの逆行列を持たない時，データセットがどうなっているときと言えるか
という問題が分かりません．

答えが分かる人がいたら教えてください．

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A 回答 (1件)

No.1ベストアンサー

  • 回答者： kamiyasiro
  • 回答日時：

それは，観測変数の少なくとも２つの間に


線形従属関係（線形制約）があって，
分散共分散行列（あるいは相関係数行列）のランクが落ちているときです．
この場合，行列式が０となって，逆行列が求まりません．

線形代数学の常識ですが・・・
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