米ドル1ドルが日本円で100日後に3%以下となるレンジの算出方法が知りたいです.
例えば本日1ドル120円と仮定して,100日後に確率的に3%以下となるのは150円以上か90円以下というような計算をしたいです.
確率統計の考え方により,正規分布に帰着できるような話を聞いたことがあります.ブラック・ショールズ式だったかな?中心極限定理とか??
そこで,標準偏差を1日あたり1%とか設定すれば,X日後に確率的にY%ととなるレンジはs円以下,t円以上と計算できるように思えましたが,数学が分かっていないために計算式がわかりません...
有識者の方よろしくお願いいたします.
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そんな難しく考えることはありません。
データは、とりあえず次から取りましょう。(他にもありますが大差ないでしょう)
▼MBF-SC ダウンロード▼
http://mbfutures.com/sc/m/m03.html
どういう期間をとっても、前日比変化率の標準偏差は概ね0.53%です。(Excel関数STDEVを使います。)
これを100日間換算します。つまり、0.53×√100=5.3%となります。
次に、標準正規分布表http://www.nmij.jp/uncertainty/normsdist.html
から、3%(片側1.5%)は、2.17σとなります。
つまり、3%以下になる範囲は±11.5%(2.17×5.3%)の外の範囲になります。
120円からでは、100日後には3%以下の確率で、133.8円以上又は、106.2円以下になります。
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