
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ANo.5 のstomachmanです。
B,つまりfittingをやりたいということですね。
測定を行った点を(Xj, Yj)とし、そこでの測定値をMjとします。(j=1,2,…, J)
さて、モデルとして、例えば多項式
Z(X,Y) = a[1]+a[2]X+a[3]Y+a[4]XY
を考えているとしましょう。X,Yに具体的に測定点の座標(Xk, Yk)を代入した式
Z(Xj, Yj) = a[1]+a[2]Xj+a[3]Yj+a[4]XjYj
は、未知数a[1]~a[4]を含んでいます。一方、1, Xj, Yj, XjYj はいずれも定数です。だから、右辺は変数a[1]~a[4]の一次式になっています。
ここで、変数の個数よりも測定点の個数Jの方が多いことが必要です。
測定値とのずれεjをj=1,2,…, J について
εj = Z(Xj, Yj) - Mj
と定義します。そして、それらの二乗和
E = Σ(εj ^2) (Σはj=1,2,…,Jについての和。以下同様)
を最小にするようなa[1]~a[4]を決定することを考えます。そのようなa[1]~a[4]は
∂E/∂a[n] = 0 (n=1,2,…,4)
という連立方程式を解くことによって得られます。
さて、
∂E/∂a[n]
=(∂/∂a[n]) Σ(εj ^2)
= Σ(∂/∂a[n]) (εj ^2)
= 2Σεj (∂εj /∂a[n])
= 2Σ((Z(Xj, Yj) - Mj)(∂Z(Xj, Yj) /∂a[n]))
であり、たとえば
∂Z(Xj, Yj) /∂a[4] = (XjYj)
です。
従って、
2Σ(Z(Xj, Yj) - Mj)=0
2Σ(Z(Xj, Yj) - Mj)Xj=0
2Σ(Z(Xj, Yj) - Mj)Yj=0
2Σ(Z(Xj, Yj) - Mj)(XjYj)=0
という式ができ、これをさらに展開して整理すると、
a[1]Σ1+a[2]ΣXj+a[3]ΣYj+a[4]ΣXjYj=ΣMj
a[1]ΣXj+a[2]Σ(Xj^2)+a[3]Σ(XjYj)+a[4]Σ((Xj^2)Yj)=Σ(XjMj)
a[1]ΣYj+a[2]Σ(XjYj)+a[3]Σ(Yj^2)+a[4]Σ(Xj(Yj^2))=Σ(YjMj)
a[1]Σ(XjYj)+a[2]Σ((Xj^2)Yj)+a[3]Σ(Xj(Yj^2))+a[4]Σ((Xj^2)(Yj^2))=Σ(XjYjMj)
という連立方程式になります。
これを行列で表せば、ANo.1のように逆行列を使ってa[1]~a[4]が計算できる訳です。
最初から行列を使うと、もうちょっとスマートに表せます:
J行4列の行列P[j,n] (j=1,2,…,J; n=1,2,3,4)を
P[j,1]=1
P[j,2]=Xj
P[j,3]=Yj
P[j,4]=XjYj
とし、縦ベクトルm を
m[j] = Mj
とすると、上記の連立方程式は
(P' P)a = P'm
と書けます。(ここに ' は転置行列を表します。)なので、
a = (P' P)* (P'm)
です。(ただし ()* は逆行列を表します。)
Excelの関数で言えば、
(P' P)* P'm
は
=MMULT(MINVERSE(MMULT(TRANSPOSE("P"), "P")), MMULT(TRANSPOSE("P"),"m"))
ですね。
このサイトで「最小二乗法 MINVERSE」というキーワードで検索すれば、他にも参考になる情報が見つかるでしょう。
No.5
- 回答日時:
「近似」と仰る意味によって話が違います。
A: とびとびの(X,Y)における「計測データ」しかないので、計測しなかった(X,Y)における値をソレナリに推定したい。
B: 理論的にZ(X,Y)の関数の形が分かっているが、未知の係数を幾つか含んでいる。「計測データ」に含まれる誤差の影響を除いて、この関数の係数を決めたい。
どちらでしょうか。Aの場合は補間法(内挿法, interpolation)を使い、Bの場合はフィッティング(当てはめ, fitting)を行います。
いずれにしても、曲面がどんな種類の関数であるか(これをモデルと言う)を決めておいて、そのパラメータ(係数)を計算するというやり方をします。
A: 補間法で、(X,Y)が格子点になっている場合によく使われるのは、双n次多項式補間(ラグランジュ補間)です。たとえば双3次補間では、Xについて3次式、Yについても3次式であるような多項式
Z(X,Y) = (a[3,3] X^3 + a[2,3] X^2 + a[1,3] X + a[0,3])Y^3 + (a[3,2] X^3 + a[2,2] X^2 + a[1,2] X + a[0,2]) Y^2 + (a[3,1] X^3 + a[2,1] X^2 + a[1,1] X + a[0,1])Y +(a[3,0] X^3 + a[2,0] X^2 + a[1,0] X + a[0,0])
を使って、4個の格子点(計測点)を四隅とする矩形の内部での値を計算します。この式の16個の係数a[3,3], a[3,2], …は、前記の矩形を囲む4×4個の格子点での測定値を使って計算します。すなわち、曲面Zがこれら16個の格子点において測定値と一致するように係数を決めるのです。(上記の式は未知の係数a[0,0], a[0,1], …について1次式になっていますから、連立1次方程式の問題であり、簡単です。)格子点4個で囲まれる矩形ひとつずつについて、16個の係数を計算することになります。
最も簡単なのは双1次補間で、格子点4個で囲まれる矩形の内部を、四隅の4個の格子点での計測値だけで決まる係数で表します。すなわち、
Z(X,Y) = (a[1,1] X + a[0,1])Y +(a[1,0] X + a[0,0])
です。(実用上、これで十分であるような場合も多々あります。)
なお、測定点が格子になっていない場合には、スプライン補間が使えます。(幾つもバリエーションがありますが。)
B: フィッティングにおいては、全ての計測値を使ってひとつの式Z(X,Y)の係数を決めます。そうして決めた曲面Z(X,Y)は、各測定点(X,Y)に於ける測定値と必ずしも一致しません。このずれは、測定値の方に誤差がある、と考えるのです。
フィッティングにはANo.1にある最小二乗法を使うのが普通です。特にモデルが多項式
Z(X,Y) = a[0,0]+a[1,0]X+a[0,1]Y+a[1,1]XY+a[2,0](X^2)+a[0,2](Y^2)+…
であるとき、未知の係数a[0,0], a[0,1], …を決める訳ですが、この式は(変数の数や次数が幾つだろうと関係なく)a[0,0], a[0,1], …について1次式になっていますから、線形最小二乗法で簡単に計算できます。
なお、各測定点における測定誤差のばらつきが分かっている場合には、重み付き線形最小二乗法を使うのが適切です。
という訳で、どういうツールを使うか以前に、何をやりたいかをはっきりさせる必要があります。
回答ありがとうございました。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。
私が知りたいのは後者の方です。
簡便に使えるツールとして使いたいと思っております。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
2変数(x,y)のデータが n個あるとき、y=ax+b などの未定係数 a,b を求めるのに最小二乗法があり、
|a| |Σx^2 Σx|-1| Σy| -1 は逆マトリックスを表す。
| |=| | | |
|b| | Σx n | |Σxy|
より、求められます。もちろん、y=ax^2+bx+c などの2次式、3次式にも拡張できます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
1変数XからF(X)を決めるのではなく、2変数(X,Y)からF(X,Y)を決めたいのですが。。。
よろしくお願いします。
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