システムトレードの売買コストはどの程度が妥当？

現在、株式の売買戦略のバックテストを行っているのですが
1回の売買あたりのコストはいくらぐらいに仮定するのが
妥当なのでしょうか？
とりあえず今のところは約定金額の0.5％にしてますが、
人前に出しても大丈夫な数字が欲しいです。

No.1 ベストアンサー 回答者： masuling21 回答日時： 2007/12/31 20:08

株の売買委託手数料がいくらくらいかということですね？

ネット証券では０．０８～０．２％程度です。当然、会社によって違います。
口座数一位のイートレード証券の手数料で作れば、通用すると思います。

No.3 回答者： avocad 回答日時： 2008/01/01 17:24

証券会社によって違いますが

ネット証券だと安いですね。
https://newtrading.etrade.ne.jp/ETGate/?_Control …

No.2 回答者： igaguri_ml 回答日時： 2008/01/01 04:43

株式の売買コストが売買金額の何パーセント程度になるかは売買金額の大きさによります。

一般に証券会社は売買金額が大きければ大きいほど得になるように売買手数料を設定しています。
だから１売買あたりのコストを約定金額の○○パーセント(固定)とする単純な
プログラムでバックテストをするのは非現実的だと思います。

私も興味があって色々バックテストをしていたことがあったのですが、
そのときには手数料を自分自身が使う予定のネット証券の手数料の体系に合わせました。
そして売買金額の単位は自分が実際に動かせる資金に設定。
配当やキャピタルゲインにかかる税金は最重要なコストなので
バックテストに組み入れておかないと実戦では使えません。
私はそのとき確定口座(源泉徴収有り)を仮定しました。

バックテストをやるとコストがリターンをかなり減らすことが実感できますよね。

売買手数料に関しては
http://www.kabuka-joho.com/
あたりから出発して調べるのが良いと思います。