デリバティブ関連システムに数学の知識は必要？

質問させていただきます。

私は今年大学を卒業し、４月からシステム関係の企業で働くことになっています。そこで私はデリバティブ関連システムの部署に配属されることが決まりました。

デリバティブには複雑な数学が用いられているようで、会社側もそういった部分を私に期待しているようです。
ところで私は理数系の学科だったのですが、情けないことに不勉強だったために大学時代の数学はほとんど忘れてしまいました。
面接の時にはよく調べずに金融商品って面白いのかなと思っていたのと、数学はそれなりに出来ると発言してしまった私も悪いのですが、高度な数学が要求されるようであればついていけるのか不安な面が大きいです。

このようなシステムのお仕事をされている方は数学の知識が要求されるものでしょうか？
もし要求されるのであればどのような内容のことを勉強すればよいのか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： equinox2 回答日時： 2008/03/05 00:35

以前、デリバティブといえば、必ずこれが出てきました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9% …

そのため、文系の人ではなく、理系の数学に強い人がもてはやされました。
某鉄鋼会社で、伝熱計算を微分方程式で解いて制御に役立てていたかたは、
その世界でも結構有名でした。
ちょっとだけこの世界でシステム作りのお手伝いをしていたころ、この方にも
お会いしましたが、やはり工学出身でした。

http://www.asahi.com/ad/clients/waseda/resercher …

システム作りの際は、オプション等の計算のノウハウは流出しないようにライブラリ化されており、それを使うだけであれば少しの知識で大丈夫です。

＃当然、新たな物を開発するほうの業務であれば高度な数学の知識は必須ですが・・

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ブラックショールズ方程式は名前くらい私も知っていました。
と言うより、私が知っているくらいなのでよほど有名な式なのですね。

とりあえずＢＳ式を理解できるところを目標にしようと思います。
まずは大学初等程度の微積分の簡単な復習から始めようと思います。
下手をしたら高校数学の微積分の公式もあやふやなので・・・

ちなみに微分方程式はほとんど（というか全く）大学の授業で習いませんでした。
カラキュリムには載っていたのですが、授業時間の関係で割愛され
外部の先生が担当していたので、そのまま放置となったためです。

言い訳ですね・・・^^;

ちなみに卒業研究では金融系の研究室だったのですが
ポートフォリオの最適化を行ったので
幸か不幸かＢＳ式うんぬんの微分方程式は素通りできました。
今になってそのツケが回ってきたようです。


どうもご解答ありがとうございました。

お礼日時：2008/03/05 02:17