ID登録せずに、無料で質問できる♪ 教えて!gooアプリ>>

はじめまして。

MT4でバックテストをしているのですが、何年くらいの期間でいい結果が得られれば、実用できますか?

EAは、
MACDをメインで、短期・長期EMA・シグナルを最適化してパラメータを決定
日足・EvryTickでバックテスト

過去10年でいい結果が出たものを、過去15年で再テストしたところ、
たしかに過去10年はいい結果なのですが、それ以前ではよい結果は得られず、資産は減る一方でした。


プログラムによると思うのですが、
一般的にいえることがあれば教えてください。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (2件)

バックテストについては、「期間」よりも、「トレード回数」が重要だと思います。



私の場合、1000回以上が理想です。

なので、日足の場合と、5分足とでは、理想的な「期間」は当然異なるわけです。

あと、バックテストの期間や時期を変えると、パフォーマンスが大きく変わってしまうのは、おそらく、カープフィッティング(過度の最適化)が原因だと思われます。とくに、移動平均線、RSI、ストキャス、MACDといった、過去の値動きから算出されるテクニカル指標や、それらを組み合わせたシステムの場合、カーブフィッティングが発生しやすく、パラメーターを少し変えただけで、パフォーマンスが大きく変わってしまうシステムは、トレードの期間や時期が変われば、当然成績も大きく変わってしまい、実運用では耐えられないと、私は考えています。

そこで、私の場合、そういったテクニカル指標への依存は最低限にして、なるべくシンプルなアイディアを大切にして、パラメーターの数も極力少なく、これを多少変えてもびくともしないようなシステムの構築をめざしています。

参考になれば幸いです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

1000回ですか。
日足で1000回のトレードとなるとかなり長い期間で検証しないといけないかもしれませんね。

最適なパラメーターを少し変化させて、結果をみることはやはり大事なんですね。

お礼日時:2010/03/09 21:24

統計的根拠で言うと1500~2000回以上ですね。



http://www.wound-treatment.jp/next/wound225.htm
    • good
    • 0

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Q統計学的に信頼できるサンプル数って?

統計の「と」の字も理解していない者ですが、
よく「統計学的に信頼できるサンプル数」っていいますよね。

あれって「この統計を調べたいときはこれぐらいのサンプル数があれば信頼できる」という決まりがあるものなのでしょうか?
また、その標本数はどのように算定され、どのような評価基準をもって客観的に信頼できると判断できるのでしょうか?
たとえば、99人の専門家が信頼できると言い、1人がまだこの数では信頼できないと言った場合は信頼できるサンプル数と言えるのでしょうか?

わかりやすく教えていただけると幸いです。

Aベストアンサー

> この統計を調べたいときはこれぐらいのサンプル数があれば信頼できる・・・
 調べたいどの集団でも、ある一定数以上なら信頼できるというような決まりはありません。
 何かサンプルを集め、それをなんかの傾向があるかどうかという仮説を検証するために統計学的検定を行って、仮設が否定されるかされないかを調べる中で、どの検定方法を使うかで、最低限必要なサンプル数というのはあります。また、集めたサンプルを何か基準とすべき別のサンプルと比べる検定して、基準のサンプルと統計上差を出すに必要なサンプル数は、比べる検定手法により計算できるものもあります。
 最低限必要なサンプル数ということでは、例えば、ある集団から、ある条件で抽出したサンプルと、条件付けをしないで抽出したサンプル(比べるための基準となるサンプル)を比較するときに、そのサンプルの分布が正規分布(正規分布解説:身長を5cmきざみでグループ分けし、低いグループから順に並べたときに、日本人男子の身長なら170cm前後のグループの人数が最も多く、それよりも高い人のグループと低い人のグループの人数は、170cmのグループから離れるほど人数が減ってくるような集団の分布様式)でない分布形態で、しかし分布の形は双方とも同じような場合「Wilcoxon符号順位検定」という検定手法で検定することができますが、この検定手法は、サンプルデータに同じ値を含まずに最低6つのサンプル数が必要になります。それ以下では、いくらデータに差があるように見えても検定で差を検出できません。
 また、統計上差を出すのに必要なサンプル数の例では、A国とB国のそれぞれの成人男子の身長サンプルがともに正規分布、または正規分布と仮定した場合に「t検定」という検定手法で検定することができますが、このときにはその分布を差がないのにあると間違える確率と、差があるのにないと間違える確率の許容値を自分で決めた上で、そのサンプルの分布の値のばらつき具合から、計算して求めることができます。ただし、その計算は、現実に集めたそれぞれのサンプル間で生じた平均値の差や分布のばらつき具合(分散値)、どのくらいの程度で判定を間違える可能性がどこまで許されるかなどの条件から、サンプル間で差があると認められるために必要なサンプル数ですから、まったく同じデータを集めた場合でない限り、計算上算出された(差を出すために)必要なサンプル数だけサンプルデータを集めれば、差があると判定されます(すなわち、サンプルを無制限に集めることができれば、だいたい差が出るという判定となる)。よって、集めるサンプルの種類により、計算上出された(差を出すために)必要なサンプル数が現実的に妥当なものか、そうでないのかを、最終的には人間が判断することになります。

 具体的に例示してみましょう。
 ある集団からランダムに集めたデータが15,12,18,12,22,13,21,12,17,15,19、もう一方のデータが22,21,25,24,24,18,18,26,21,27,25としましょう。一見すると後者のほうが値が大きく、前者と差があるように見えます。そこで、差を検定するために、t検定を行います。結果として計算上差があり、前者と後者は計算上差がないのにあると間違えて判断する可能性の許容値(有意確率)何%の確率で差があるといえます。常識的に考えても、これだけのサンプル数で差があると計算されたのだから、差があると判断しても差し支えないだろうと判断できます。
 ちなみにこの場合の差が出るための必要サンプル数は、有意確率5%、検出力0.8とした場合に5.7299、つまりそれぞれの集団で6つ以上サンプルを集めれば、差を出せるのです。一方、サンプルが、15,12,18,12,21,20,21,25,24,19の集団と、22,21125,24,24,15,12,18,12,22の集団ではどうでしょう。有意確率5%で差があるとはいえない結果になります。この場合に、このサンプルの分布様式で拾い出して差を出すために必要なサンプル数は551.33となり、552個もサンプルを抽出しないと差が出ないことになります。この計算上の必要サンプル数がこのくらい調査しないといけないものならば、必要サンプル数以上のサンプルを集めて調べなければなりませんし、これだけの数を集める必要がない、もしくは集めることが困難な場合は差があるとはいえないという判断をすることになるかと思います。

 一方、支持率調査や視聴率調査などの場合、比べるべき基準の対象がありません。その場合は、サンプル数が少ないレベルで予備調査を行い、さらにもう少しサンプル数を増やして予備調査を行いを何回か繰り返し、それぞれの調査でサンプルの分布形やその他検討するべき指数を計算し、これ以上集計をとってもデータのばらつきや変化が許容範囲(小数点何桁レベルの誤差)に納まるようなサンプル数を算出していると考えます。テレビ視聴率調査は関東では300件のサンプル数程度と聞いていますが、調査会社ではサンプルのとり方がなるべく関東在住の家庭構成と年齢層、性別などの割合が同じになるように、また、サンプルをとる地域の人口分布が同じ割合になるようにサンプル抽出条件を整えた上で、ランダムに抽出しているため、数千万人いる関東の本当の視聴率を割合反映して出しているそうです。これはすでに必要サンプル数の割り出し方がノウハウとして知られていますが、未知の調査項目では必要サンプル数を導き出すためには試行錯誤で適切と判断できる数をひたすら調査するしかないかと思います。

> どのような評価基準をもって客観的に信頼できると判断・・・
 例えば、工場で作られるネジの直径などは、まったくばらつきなくぴったり想定した直径のネジを作ることはきわめて困難です。多少の大きさのばらつきが生じてしまいます。1mm違っても規格外品となります。工場では企画外品をなるべく出さないように、統計を取って、ネジの直径のばらつき具合を調べ、製造工程をチェックして、不良品の出る確率を下げようとします。しかし、製品をすべて調べるわけにはいきません。そこで、調べるのに最低限必要なサンプル数を調査と計算を重ねてチェックしていきます。
 一方、農場で生産されたネギの直径は、1mmくらいの差ならほぼ同じロットとして扱われます。また、農産物は年や品種の違いにより生育に差が出やすく、そもそも規格はネジに比べて相当ばらつき具合の許容範囲が広くなっています。ネジに対してネギのような検査を行っていたのでは信頼性が損なわれます。
 そもそも、統計学的検定は客観的判断基準の一指針ではあっても絶対的な評価になりません。あくまでも最終的に判断するのは人間であって、それも、サンプルの質や検証する精度によって、必要サンプルは変わるのです。

 あと、お礼の欄にあった専門家:統計学者とありましたが、統計学者が指摘できるのはあくまでもそのサンプルに対して適切な検定を使って正しい計算を行ったかだけで、たとえ適切な検定手法で導き出された結果であっても、それが妥当か否か判断することは難しいと思います。そのサンプルが、何を示し、何を解き明かし、何に利用されるかで信頼度は変化するからです。
 ただ、経験則上指標的なものはあります。正規分布を示すサンプルなら、20~30のサンプル数があれば検定上差し支えない(それ以下でも問題ない場合もある)とか、正規分布でないサンプルは最低6~8のサンプル数が必要とか、厳密さを要求される調査であれば50くらいのサンプル数が必要であろうとかです。でも、あくまでも指標です。

> この統計を調べたいときはこれぐらいのサンプル数があれば信頼できる・・・
 調べたいどの集団でも、ある一定数以上なら信頼できるというような決まりはありません。
 何かサンプルを集め、それをなんかの傾向があるかどうかという仮説を検証するために統計学的検定を行って、仮設が否定されるかされないかを調べる中で、どの検定方法を使うかで、最低限必要なサンプル数というのはあります。また、集めたサンプルを何か基準とすべき別のサンプルと比べる検定して、基準のサンプルと統計上差を出すに必要な...続きを読む

Q為替データをエクセルにダウンロード出来るサイト

為替データをリアルタイムで取得して、エクセルに
ダウンロードして処理したいのですが、
そのような事の出来るサイトは無いでしょうか。

Aベストアンサー

システムに関しては全く無知です。

株価のリアルタイムダウンロードの質問は時々あり、次が参考になっているようです。為替も同じじゃないでしょうか?

Excelで株投資
http://www2s.biglobe.ne.jp/~iryo/kabu/index.html
このなかの、右下のほうで、
■ 解析ツール関連VBAの解説
┣[1]-1Webから株価データ取得マクロ(Yahoo)
 ┣[1]-2Webから株価データ取得マクロ(Infoseek)

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~iryo/kabu/index.html

Q土日でも為替の変動が見れるサイトは?

土日でも為替の変動が見れるサイトはありますでしょうか?

見たいのは円/USドルですが。

宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

こちらですか?

http://www.ne.jp/asahi/cme/globex/fx4.html

ここの注意として土曜日にどんなに相場が動いても無視して下さい。
ほとんどの場合は日曜日に元に戻ります。
日曜日の26時(月曜の午前2時)すぎまで相場の変動がそのままの場合は月曜日の相場に影響がある場合があります。(9月10月に2回ずつ有りました)

QMT4で時間を指定するにはどのようにすれば良いでしょうか。

MT4で時間を指定するにはどのようにすれば良いでしょうか。

例えば、取引を日本時間で午前9時から午後3時の間に指定して、午後3時の時点で建て玉があった場合は手仕舞いできるようにしたいのです。

MT4付属EAの、MACD Sampleで時間指定する場合は、どのようなプログラムをどの位置に書けば良いのでしょうか。

時間指定をいろいろ変えてバックテストを行ってみたいと思っています。

プログラムは、トレードスタジアムで少しやった程度ですので、MT4のプログラムは初心者のレベルです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

回答が大変遅くなってごめんなさい。

実は、私も悩んでいました。

MACDのサンプルプログラムを下の方までよく読んでみると、マジックナンバーが16384となっているので、これに統一しなければ決済されません。

よって、私が書いた最初の部分で、

# define MAGIC 0001

という部分を、

# define MAGIC 16384

としていただければ、うまくいくかと思います。

一時やってみてください。

QMT4 フォワードテストってどうやるの?

こんな調べればわかるはずのことをおたずねしてすみません。最初にお詫びします。

MT4上でEAを使用しているうちに、EAを自分でも作ってみたくなり、ずっと昔プログラマだった時代の杵柄を持ち出して現在自作EAに挑戦しています。

それで、バックテストはできるようになったのですが、フォワードテストのやり方がわかりません。

実運用サーバ上で動かしていてもEAの設定方法によってはテストのみで動かすこともできるのか?
デモサーバ上で動かすことでしかできないのか?ということからしてわかっていません。

今現在使っている業者はFXDDなのですが、デモサーバって入会時のアカウントはもう期限切れだし、本会員用に公開されているデモサーバというのがあるのかないのか・・・。

あるとすればそれは何というサーバで自分はどういうアカウントで接続すればいいのか。

また、ないとすればどこの業者でデモトレードができるのか。

多くのEA作者の方たちはどこの業者を使用してフォワードテストをされているのか。

もうかれこれ1ヶ月もこんなことで行き詰まっているのですが、幼児のコブつきの身もあって(言い訳にしかなりませんが)なかなか調べる時間もとれず、おたずねする次第です。ご存じの方教えていただけたら幸いです。

こんな調べればわかるはずのことをおたずねしてすみません。最初にお詫びします。

MT4上でEAを使用しているうちに、EAを自分でも作ってみたくなり、ずっと昔プログラマだった時代の杵柄を持ち出して現在自作EAに挑戦しています。

それで、バックテストはできるようになったのですが、フォワードテストのやり方がわかりません。

実運用サーバ上で動かしていてもEAの設定方法によってはテストのみで動かすこともできるのか?
デモサーバ上で動かすことでしかできないのか?ということからしてわかっていません。
...続きを読む

Aベストアンサー

フォワードテストは定義(定義という言葉が適切かどうかは別として)で言えば、2通りです。
デモ口座で実際に稼働させる方法と実際に現金を入れて少額で運用する方法です。

一般的には、デモである程度稼働させて売買のタイミングやその他の挙動を確認し、最終的にはEAの成績が判断できる一定期間運用して期待通りの挙動と利益が出て、少額で運用します。

デモ口座はFXDDの場合、確か2ヶ月間は有効だったと思います。デモ期間の有効期限が切れた場合には、同じメアドで再度デモ申請すれば新しいデモ口座を開設できます。
その際にデモ口座の口座番号やパスワードが変わります。また、今までのデモ運用はリセットになるので、継続してポジションを持ち続けることは出来ません。
因みに、本会員(口座開設者用)のデモ口座はありません。

色々大変でしょうが、基礎的な部分を解説している書籍を購入してみては如何でしょう。
「FXメタトレーダー入門」
最先端システムトレードソフト使いこなし術 著者:豊嶋 久道
本当に初歩ですが、MT4の基礎的な部分は網羅されているので、プログラムの部分は割愛しても参考になると思いますよ。
そこそこ大きめの書店には置いてあると思いますし、amazonや楽天ブックなどネットでも購入可能ですから検討してみては如何でしょう。

フォワードテストは定義(定義という言葉が適切かどうかは別として)で言えば、2通りです。
デモ口座で実際に稼働させる方法と実際に現金を入れて少額で運用する方法です。

一般的には、デモである程度稼働させて売買のタイミングやその他の挙動を確認し、最終的にはEAの成績が判断できる一定期間運用して期待通りの挙動と利益が出て、少額で運用します。

デモ口座はFXDDの場合、確か2ヶ月間は有効だったと思います。デモ期間の有効期限が切れた場合には、同じメアドで再度デモ申請すれば新しいデモ口座を開設...続きを読む

Q分足チャートの過去分を見るには?

現在eトレード證券のハイパーeトレードを使っていますが、分足チャートが過去2日分しか見れないので、もっと過去(出来れば1ヶ月分全部の分足)のものを見れる方法をさがしています。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

下記で見られます。
どうぞ。

参考URL:http://www.technobahn.com/cgi-bin/fn/plot?sid=bb4b9a2cd0&r=3m&c=1011&p=

QMT4のEX4ファイルをMQ4ファイルに変換する無料ソフトを教えて下さ

MT4のEX4ファイルをMQ4ファイルに変換する無料ソフトを教えて下さい。

先日まではhttp://www.ex4tomq4.net/を使っていたのですが、変換しようとページを訪れるとUnder Constructionで、暫くこの状態が続いています。

で、他のソフトを探してみてhttp://www.greattradingsystems.com/2009/08/free-mt4-decompiler-ex4-to-mq4/でDecompiler EX4-TO-MQ4 4.0.215.6やMetaTrader 4 Ex4 Decompilerを試してみたのですが、どちらも使えませんでした。(前者はダウンロード後インストールしようとするとエラーになりインストール出来ない。後者はダウンロード後EX4ファイルをダブルクリックするとMQ4ファイルに変換するものですが、ダブルクリックしても何の変化もなく、読み取れないEX4ファイルが開くだけです。)

という訳で、ディコンパイラーならこれがお勧め、という無料ソフトがあったら教えて下さい。

宜しくお願いします。

MT4のEX4ファイルをMQ4ファイルに変換する無料ソフトを教えて下さい。

先日まではhttp://www.ex4tomq4.net/を使っていたのですが、変換しようとページを訪れるとUnder Constructionで、暫くこの状態が続いています。

で、他のソフトを探してみてhttp://www.greattradingsystems.com/2009/08/free-mt4-decompiler-ex4-to-mq4/でDecompiler EX4-TO-MQ4 4.0.215.6やMetaTrader 4 Ex4 Decompilerを試してみたのですが、どちらも使えませんでした。(前者はダウンロード後インストールしようとするとエラーになりイン...続きを読む

Aベストアンサー

基本的にはコンパイルされたex4ファイルのみで配布されているものは
mq4を見せたくないという公開者の意志がそこにありますので
それをデコンパイルするという行為は倫理的にグレーゾーンになりますし
公開者自身がそれを禁ずる旨の声明を出している場合は権利の侵害行為となります。
お探しのデコンパイラですが、上記のような理由でアンダーグラウンド的なツールであり
こういった公の場では質問する性質のものではないかもしれません。
感覚的には「デジタル映像のコピーガードをキャンセルする」というような行為と同様ということですね。


人気Q&Aランキング