FXのEAで単利と複利、DDについて伺います。

FXのEAで運用を考えています。さまざまなＥＡを調べましたが、
データの信憑性うんぬんより、単利や複利で運用した結果のデータは、
そもそも、レバレッジをきかせたデータなのかどうかがよくわかりません。
きかせればもちろんＤＤのデータも変わってくるでしょうし、
簡単にロスカットに陥る危険性もあると思います。
そういう意味ではロットやレバレッジの設定を変える必要があると思いますし、
しかしそれについては全く言及されていないので、
さっぱりわからないという状況です。複利もどの程度のリスクを置きながらの
複利計算なのかわかりません。
仮に、過去10年間の最大DDが30％としている場合、全くレバレッジを効かせていないのなら、
レバレッジ3倍でロスカットになっていたのでしょうか？？
実際運用してみたら、いきなりロスカットなどは避けたいのです。
小額から運用はもちろんですが、DDの具合も分からず投資はリスキーなので。
とにかく、データで
単利とはレバレッジを効かせていないのか。
DDはレバレッジを効かせていないのか。
DDは、単純にレバレッジが2倍ならDDも2倍近くになるのか。
よろしくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： tom900 回答日時： 2012/01/13 05:24

そもそも論で言えば、EAを販売および提供している個別の話であって、ネット上に氾濫するEAのデータには共通した考え方はありません。

ですから、ある意味でこのご質問は的外れです。

単利でもレバレッジが効かせているモノもあれば、無いモノもあります。
※通常、単利であろうと複利であろうとレバレッジは効かせます。
単利の考え方は、当初資金を元本として固定で考え、損失や利益を元本に組み入れていないだけです。

DDも同じで、レバレッジが効かせているモノもあれば、無いモノもあります。
同様にFXですから、殆どのEAはレバレッジを効かせています。

DDの考え方ですが、レバが２倍になればDDが２倍にるかどうかは、単利運用なのか複利運用なのかでも変わってきます。

DDを気にされているようですが、EAの堅牢性はDDだけで推し量れるモノではありません。
例え最大DDが１０％以下でもトータルでは負ける事もありますよ。
なぜなら、ドローダウンの考え方は、ある金額から負け続けて損失を続けた場合の割合で計算するようにしている場合が多いですから、元本が１００万円で最大DD%が３０％だとすると、いきなり７０万円まで減っても最大DD%は３０％です。
しかし、１００万円が７０万に減った後に、１０万円の利益を出せば、今度は８０万円からのドローダウンを計算することになります。
よって、８０万円が６０万円に減ってもドローダウンは２５％にしかならず、最大ドローダウンは３０％のままです。

更に言えば、どういったEAが優れているかは、個人の考えがあるので一概には言えないでしょうが、プロフィットファクターだったり、ペイオフレシオや勝率、最大連敗数、当然ドローダウンなど様々な数字を総合的に判断する以外にありません。
これは例え勝率９０％で最大DD%が３０％のEAだとすれば、レバレッジや単利複利などを考慮しなくても、簡単に言えば９勝１敗でもその１敗が最大資金の３０％を失う可能性を示しています。
しかし、勝率はあくまで確率なので２連敗することも考えられますし、３連敗する可能性も否定できません。つまり破綻する可能性を十分に秘めているEAと言う事なのです。

あなたが疑問に感じたことを販売者に事細かく質問してみたら良いと思います。
丁寧に数字などを開示して回答してくれる販売者ならば、使ってみる価値はあるかもしれません。

この回答への補足

失礼しました。ドローダウンの定義をわかっていませんでした。
最大ドローダウンとは、過去連敗時の最大の資金の減少率ということですね。
資金の底と考えていたので、更にリスクが大きいということがわかりました。
ありがとうございます。

補足日時：2012/01/13 07:54

この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ドローダウンの定義ですが、最大ドローダウンが資金の底、
ドローダウンは、連敗時の底と考えていいでしょうか。
これも、販売者側で曖昧に定義されているのでしょうか。
考えているEAですが、一つのシステムにいくつかのEAを複合した、ミラー型のものを考えています。
やはり、販売者に確認をとったほうがよさそうですね。

お礼日時：2012/01/13 07:40

No.2 回答者： simotani 回答日時： 2012/01/14 22:59

DDが有効に働くのは「相場が片方にのみ動く」場合。

預託証拠金100万で「証拠金残高70万の段階で強制解約清算する」だとDD30％では無理です。
これをやるならば個別に逆指値注文やOCO注文を入れる必要があります。