A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
簡単に書けば、
理論先物価格 = 原指数値 + 金利 - 配当 です。
金利<配当なので、上式の(金利-配当)部分はマイナスとなり、従って原指数値(日経平均)>先物価格(日経先物)となります。
今日の日中は、日経平均の方が、日経先物(6月限)よりも140円程高かったです。ということは、今日の市場は「6月限のSQ日までの(金利-配当)部分は(約)マイナス140円」と、みなしたことを意味します。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/21 20:27
詳しいご説明をありがとうございました。よく理解できました!
毎年この時期は配当落ちがあるので、その分を先物は先取りしているんですね。
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